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§3.4 协方差及相关系数
一、协方差
二、协方差矩阵
三、相关系数
四、条件数学期望
五、条件期望的预测含义
一、协方差
对于二维随机变量，除了讨论X与Y的数学期望
和方差以外，还需要讨论描述X与Y之间相互关系的
数字特征，本节讨论这方面的数字特征。
如果随机变量 X与 Y相互独立，那么有
E(X-EX)(Y-EY)=E(X-EX)E(Y-EY)
又 E(X-EX)=0, E(Y-EY)=0
所以 E(X-EX)(Y-EY)=0 。
这意味着当 E[ X E (X )][Y E (Y )] 0 时，X
与Y不相互独立，而是存在 着一定的关系。
1、定义
设(X，Y)为二维随机向量，EX，EY均存在，如果
E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}存在，则称其为随机变量X与Y的
协方差，记为cov(X,Y) ，即
cov(X,Y)= E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}
可以证明，如果X，Y 的方差存在，则协方差
cov(X,Y)一定存在，且满足下列不等式
cov(X , Y) E | (X - EX)(Y - EY) | DX DY
2、协方差的性质cov(X , Y) E [X E (X )][Y E (Y)]
1) cov(X,Y)=cov(Y,X); cov(X, X)=D(X)
2) cov ( X , Y ) EXY - EXEY
3) cov(aX，bY)=abcov(X,Y);
4) cov(X +Y,Z )=cov(X ,Z )+cov(Y,Z );
2 2
5) D(aX+bY)= a DX b DY 2ab cov(X , Y)
6) 若X与Y 独立，则cov(X, Y)=0, D(X+Y)=DX+DY
设 ， ， ， 是 维随机向量，如果
7) (X X X ) n X ( i 1,2, , n)
1 2 n i
n
的方差均存在，则对任意实向量 ， ， ， ，
( 1 2 n ) iXi
n n i 1
2
D (X ) DX 2 cov(X , X )
的方差必存在，且 i i i i i j i j
i 1 i 1
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