- 1、本文档共14页,其中可免费阅读5页,需付费100金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
沪深指数期货简单避险策略的实证检验摘要本文利用沪深股指期货和沪深指数现货到共日的日收盘数据采用天真套保策略套保策略单元模型套保策略计算最优套保比率并将这三种套保策略的套期保值效果进行比较分析本文选择收益方差最小化作为评价套期保值模型绩效的指标实证结果表明基于单元模型计算的套期保值比率的绩效最优关键词股指期货最优套期保值率平稳性检验套保绩效评价年美引言年美股票指数期货简称股指期货是金融市场上最重要的风险管理工具之一自国堪萨斯交易所推出第一只股指期货以来股指期货已成为金融衍生市场上交易最活跃流动性最
沪深 300 指数期货简单避险策略的实证检验
摘 要:本文利用沪深 300 股指期货和沪深 300 指数现货 2014.5.21 到 2014.11.20 共 125 日的日 收盘数据,采用天真套保策略、 OLS 套保策略、单元 GARCH 模型套保策略,计算最优套保比 率,并将这三种套保策略的套期保值效果进行比较分析。本文选择收益方差最小化作为评价套 期保值模型绩效的指标, 实证结果表明基于单元 GARCH 模型计算的套期保值比率的绩效最优。
关键词 :股指期货,最优套期保值率,平稳性检验,套保绩效评价
Abstract : This paper calculated hedge ratio
您可能关注的文档
- 部编一年级上册字词复习资料全.docx
- 部编一年级上册组词练习.docx
- 部编三年级上期末检测一含答案.docx
- 部编二年级上册道德与法制全册教案.docx
- 部编人教版三年级上册道德与法治全册教案文件.docx
- 部编人教版小学古诗汇总推荐文档.docx
- 部编新人教版三年级上册必背知识点复习打印版.docx
- 部编本三年级上词语专项复习2.docx
- 部编版13穷人课外阅读题及答案.docx
- 部编版6将相和课外阅读题及答案.docx
- 地理-内蒙古锡林郭勒盟2023~2024学年第一学期高三年级全盟统考试题和答案.docx
- 历史|湖北元月调考暨湖北省部分市州元月高三期末联考历史试卷及答案.docx
- 历史-内蒙古锡林郭勒盟2023~2024学年第一学期高三年级全盟统考试题和答案.docx
- 数学(理科)-内蒙古锡林郭勒盟2023~2024学年第一学期高三年级全盟统考试题和答案.docx
- 历史丨金太阳24~239C湖北省十堰市2024届高三上学期1月调研考试历史试卷及答案.docx
- 青岛某高层办公楼地下防水施工方案(sbs卷材).docx
- 土木工程实习报告表格.doc
- 工程流体力学教学课件ppt作者闻建龙工程流体力学习题答案部分.doc
- 围手术期管理制度(1)_0.doc
- 2023年公务员多省联考《申论》题(内蒙古旗县卷)及参考答案.doc
文档评论(0)