第八章虚拟变量回归讲义.ppt

* 表8.1 国民总收入与居民储蓄存款 单位：亿元 年 份 国民总收入 （GNI） 城乡居民人民币储蓄存款年底余额（ ） 城乡居民人民币储蓄存款增加额（ ） 年 份 国民总收入 （GNI） 城乡居民人民币储蓄存款年底余额 ( ) 城乡居民人民币储蓄存款增额 （ ） 1978 3624.1 210.6 NA 1991 21662.5 9241.6 2121.8 1979 4038.2 281 70.4 1992 26651.9 11759.4 2517.8 1980 4517.8 399.5 118.5 1993 34560.5 15203.5 3444.1 1981 4860.3 532.7 124.2 1994 46670 21518.8 6315.3 1982 5301.8 675.4 151.7 1995 57494.9 29662.3 8143.5 1983 5957.4 892.5 217.1 1996 66850.5 38520.8 8858.5 数据来源：《中国统计年鉴2004》，中国统计出版社。表中“城乡居民人民币储蓄存款年增加额”为年鉴数值，与用年底余额计算的数值有差异。 * 表8.1 国民总收入与居民储蓄存款 （续） 单位：亿元 年 份 国民总收入 （GNI） 城乡居民人民币储蓄存款年底余额（ ） 城乡居民人民币储蓄存款增加额（ ） 年 份 国民总收入 （GNI） 城乡居民人民币储蓄存款年底余额 ( ) 城乡居民人民币储蓄存款增加额（ ） 1984 7206.7 1214.7 322.2 1997 73142.7 46279.8 7759 1985 8989.1 1622.6 407.9 1998 76967.2 53407.5 7615.4 1986 10201.4 2237.6 615 1999 80579.4 59621.8 6253 1987 11954.5 3073.3 835.7 2000 88254 64332.4 4976.7 1988 14922.3 3801.5 728.2 2001 95727.9 73762.4 9457.6 1989 16917.8 5146.9 1374.2 2002 103935.3 86910.6 13233.2 1990 18598.4 7119.8 1923.4 2003 116603.2 103617.7 16631.9 * 为了研究1978—2003年期间城乡居民储蓄存款随收入的变化规律是否有变化,考证城乡居民储蓄存款、国民总收入随时间的变化情况，如下图所示： * 从上图中，尚无法得到居民的储蓄行为发生明显改变的详尽信息。若取居民储蓄的增量（ ），并作时序图（见左下图）: * 从居民储蓄增量图(上页左图)可以看出，城乡居民的储蓄行为表现出了明显的阶段特征：在1996年和2000年有两个明显的转折点。再从城乡居民储蓄存款增量与国民总收入之间关系的散布图看（见上页右图），也呈现出了相同的阶段性特征。 * 为了分析居民储蓄行为在1996年前后和2000年前后三个阶段的数量关系，引入虚拟变量 和 。 和 的选择，是以1996、2000年两个转折点作为依据，并设定了如下以加法和乘法两种方式同时引入虚拟变量的的模型： 其中： * 对上式进行回归后，有： * 即有： 由于各个系数的t检验均大于2，表明各解释变量的 系数显著地不等于0，居民人民币储蓄存款年增加 额的回归模型分别为： * 这表明三个时期居民储蓄增加额的回归方程在统计意义上确实是不相同的。1996年以前收入每增加1亿元，居民储蓄存款的平均增加0.1445亿元；在2000年以后，则为0.4133亿元，已发生了很大变化。 * 上述模型与城乡居民储蓄存款与国民总收入之间 的散布图是吻合的，与当时中国的实际经济运行 状况也是相符的。 需要指出的是，在上述建模过程中，主要是从教 学的目的出发运用虚拟变量法则，没有考虑通货 膨胀因素。而在实证分析中，储蓄函数还应当考 虑通货膨胀因素。 * 1.虚拟变量是人工构造的取值为0和1的作为属性变量代表的变量。 2.虚拟变量个数的设置有一定规则：在有截距项的模型中，若定性因素有 个相互排斥的类型，只能引入 个虚拟变量，否则会陷入所谓“虚拟变量陷阱”，产生完全的多重共线性。 第八章 小 结 * 3.在计量经济模型中，加入虚拟解释变量的途径有两种基本类型：一是加法类型；二是乘法类型。以加法方式引入虚拟变量改变的是模型的截距；以乘法方式引入虚拟变