第7章-分布滞后模型与自回归模型多重共线性.docxVIP

精品文档 精品文档 可编辑 可编辑 计量经济学 课程教案 授课题目（教学章、节或主题）： 第7章 分布滞后模型与自回归模型多重共线性 授课时间 安 排 第14、15周共4课时 教学器材与工具 多媒体 授课类型 （请打V） 理论课讨论课口 实验课口习题课口 双语课程口 其他口 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 1、 熟悉滞后效应产生的原因； 2、 掌握分布滞后模型的估计方法； 3、 熟悉自回归模型的构建方法 4、 掌握自回归模型的估计方法； 5、 熟悉格兰杰因果关系检验方法。 教学重点及难点： 分布滞后模型、自回归模型的估计方法 教学基本内容 §7.1滞后效应与滞后变量模型 §2分布滞后模型的参数估计 §7.3自回归模型的构建 §7.4自回归模型的参数估计 §7.5格兰杰因果关系检验 教学过程设计：一、引入 二、 讲授 三、 小结 教学方法及手段（请打V）:讲授V、讨论□、多媒体讲解V、模型、实物讲解□、挂图讲解□、音像讲 解□等。 作业、讨论题、思考题： 1、什么是滞后现象？产生滞后现象的原因是什么？ 参考资料（含参考书、文献等）：《计量经济学》，（美）D.Gujarati著，林少宫译；《计量经济学》，李 子奈编著；《经济计量学精要》，（美）D.Gujarati著，张寿等译。 课后小结：滞后变量模型考虑了时间因素的作用，使静态分析的问题有可能成为动态分析。分布滞 后模型估计的困难是多重共线性问题，自回归模型估计时的主要问题：滞后被解释变量的存在可能 导致它与随机扰动项相关，以及随机扰动项出现序列相关性。人们提出了一系列的修正估计方法， 但并不很完善。 第7章 分布滞后模型与自回归模型 7.1滞后效应与滞后变量模型 在经济运行过程中，广泛存在时间滞后效应。某些经济变量不仅受到同期各种因素的影响，而 且也受到过去某些时期的各种因素甚至自身的过去值的影响。 通常把这种过去时期的，具有滞后作用的变量叫做滞后变量( Lagged Variable )，含有滞后 变量的模型称为滞后变量模型。 滞后变量模型考虑了时间因素的作用，使静态分析的问题有可能成为动态分析。含有滞后解释 变量的模型，又称 动态模型(Dynamical Model )。 一、 滞后效应与与产生滞后效应的原因 因变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响的现象称为滞后效应。 表示前几期值的变量称为滞后变量。 女口：消费函数 通常认为，本期的消费除了受本期的收入影响之外，还受前 1期，或前2期收入的影响： Ct= 0+ 1Yt+ 2Yt-1 + 3Yt-2 + t Yt-1，Yt-2为滞后变量。 产生滞后效应的原因 1、 心理因素：人们的心理定势，行为方式滞后于经济形势的变化，如中彩票的人不可能很快改 变其生活方式。 2、 技术原因：如当年的产出在某种程度上依赖于过去若干期内投资形成的固定资产。 3、 制度原因：如定期存款到期才能提取，造成了它对社会购买力的影响具有滞后性。 二、 滞后变量模型 以滞后变量作为解释变量，就得到滞后变量模型。它的一般形式为： sX t sYt 0 1Yt 1 2Yt 2 qYt q 0 Xt 1X sX t s q , s：滞后时间间隔 自回归分布滞后模型 (autoregressive distributed lag model, ADL ):既含有 Y对自身滞后 变量的回归，还包括着 X分布在不同时期的滞后变量 有限自回归分布滞后模型： 滞后期长度有限 无限自回归分布滞后模型： 滞后期无限， ( 1)分布滞后模型( distributed-lag model ) 分布滞后模型：模型中没有滞后被解释变量，仅有解释变量 X的当期值及其若干期的滞后值： s Yt i X t i t i0 bO :短期(short-run) 或即期乘数(impact multiplier) ，表示本期X变化一单位对 Y平均值的影响 程度。 bi (i=1,2…,s):动态乘数或延迟系数，表示各滞后期 X的变动对Y平均值影响的大小。 s 0 称为长期(long-run )或均衡乘数(total distributed-lag multiplier )，表示 X变动一个 单位，由于滞后效应而形成的对 丫平均值总影响的大小。 如果各期的 X值保持不变，则X与Y间的长期或均衡关系即为: E(Y) s ( i )X i0 、自回归模型( autoregressive model ) 自回归模型：模型中的解释变量仅包含X的当期值与被解释变量 Y的一个或多个滞后值Yt 0 1 自回归模型：模型中的解释变量仅包含 X的当期值与被解释变量 Y的一个或多个滞后值 Yt 0 1X t 2Yt 1 Yt 0 1 Xt 称为一阶自回归模型 first-order autore