经济计量模型的合理性问题.docxVIP

精品文档 精品文档 可编辑 可编辑 经济计量模型的合理性问题 刘霞辉 (中国社会科学院经济研究所，邮编： 100836 ) 内容提要： 经济计量模型是通过对观察的经济数据进行分析而得到经济结果的方法， 从 数学上讲属反演问题， 而这类问题大多是不适定的。 所以不可随意运用计量方法来构造经济 预测模型并进行政策分析， 其原因是数据误差和模型内在的偏差。 本文在一般性的框架内考 察了经济计量分析的逻辑基础，认为经济计量模型不适定可通过估计方法的改良得以消除。 主题词：经济计量模型 适定性 反演最小二乘法 一、导言 虽然自人类进入高级社会后，经济活动是重要的内容之一，不过，经济学作为人类有 目的的去认真考虑经济活动的性质、 特征及动态变化却不是一门古老的学科， 一般认为是产 生了资本主义制度以后的事。但是， 经济学家的野心却是帝国主义的， 作为一个后来者，它 挟其持有的分析工具上的优势不断侵吞如政治学、 法学等一些古老学科的领地。 与此相对照， 许多经济学分析工具的合法性问题却从未认真考察过，经济计量模型即为一例。 经济系统是一个复杂的人类活动空间，而经济学则是对该系统的特征、演化进行研究 的学科。 因为所用分析工具和出发点不一样， 研究中分为侧重从实际经济观测现实的经济运 行数据，利用统计推断工具来得到有经济含义的结论实证经济学和从假定的前提条件出发进 行逻辑演绎的规范经济学。 从工具的特性看， 前者属反演逻辑， 既从系统的输出分析系统运 行的特征； 后者属正向逻辑推断，由条件推断结果。从数学性质来讲， 正向推断一般是合逻 辑的， 本文将不再对其进行讨论；与此相反， 反演则不一定是合理的， 所以本文将考察反演 (即计量经济模型 )问题的合法性问题。 依计量经济学先驱者 Frish(1933) 的定义，“统计学、经济理论和数学理论， L L 且正 是这三者的结合构成了经济计量学” ；而将计量经济学规范化的 Haavelmo(1944) 则认为计 量经济学是整个经济理论的基础， 且其本身就具分析性和预测性； 但经济学界比较同意的说 法是 Samuelson 、Koopmans 、Stone(1954) 年的定义，“在理论和观察同时发展的基础上， 用适当的推理方法叙述的、 对实际经济现象的数量分析” ；而现实研究中则是依 Christ(1966) 的说法 “它或者是解释我们已经见过的变量的动态， 或者是预测我们尚未见到的动态， 或者 两者都有”。 计量经济学本身是年轻的科学，但其应用的推广却非常迅速，特别在二十世纪五十— —六十年代，由计量经济学家主导的考尔斯委员会 (Cowles) ，以联立方程为主要工具，以 宏观经济学为基地将计量经济学的领域推到了全部经济学， 试图构造一个计量经济预测模型 帝国， 其作用一直延续到二十世纪六十年代末。其后，随着古典经济学思想的复兴，出现了 以 Lucas(1976) 牵头的计量经济学批判，但该方法对经济数据的误差没有涉及。另一方面， 因为认识到经济数据的误差 (异方差性和自相关) ，计量经济学对估计方法 (如最小二乘法) 进行了拓展，但该方法的不足是：一是忽视了 Lucas批判提出的模型构造偏差的作用；二 是在方法上只是最小二乘法的简单推广， 没有系统解决理论和数据误差的一套理论， 由此构 造的计量经济预测模型仍无法令人满意。 针对该现状，本文从考察计量经济模型的数据误差 入手，进而提出克服模型不适定性的理论和方法，从而解决计量经济模型的合理使用问题， 其结果也归结于对估计方法的改进。 、经济计量模型为什么会出现不合理 计量经济学教材（Green,1993 ）对经济数据的描述导出了估计方法的改进问题，本文 对该方法加以推广，以在更宽的范围讨论该问题。依经济分析的传统，一般将经济空间定义 为向量空间（见 Debreu（1959）），也可具体化为 Banach空间或欧氏空间（见Stokey and Lucas（1989））。为本文的分析方便起见， 我们将经济空间定义为带内积的完备度量空间， 即 Hilbert空间（这样易于讨论问题的完备性）。在最一般的意义上， 我们可将经济模型抽象为 如下算子方程： (2.1) (2.1) 式中：K : H, H2,Hi为Hilbert空间，K为线性或非线性算子。（2.1 ）式所表示的关系 可提出两方面的问题， 一是将x作为自变量，来求得g的值，这可称为一般经济模型的正问 题；另外是已得g的值来推导x应满足的关系，我们所要讨论的计量经济模型就是这种形式， 这称反演方程。从数学的角度看，正问题有解并非必导致反演问题有解， 反演方程的解并不 是无条件能得到的， 相反，反演问题在许多情况下从数学上看是不适定的 （一个数学方程称 1 为适定的是指K满射、双射且 K 连续，否则