第八章-扩展的单方程计量经济学模型.docxVIP

精品文档 精品文档 可编辑 可编辑 第八章扩展的单方程计 量经济学模型 ? §8.1变参数线性单方 程计量经济学模型 ? §8.2非线性单方程计 量经济学模型 ? §8.3二元离散选择模 * §8.4 平行数据计量经 济学模型 §8.1变参数单方程计量经济学模型 一、确定性变参数模型 *二、随机变参数模型 说明 ? 常参数模型 与 变参数模型 。真正的常 参数模型只存在于假设之中， 变参数 的情况是经常发生的。 ? 模型参数是变量，但不是随机变量， 而是确定性变量， 称为 确定性变参数 模型。 ? 模型参数不仅是变量， 而且是随机变 量，称为 随机变参数模型 。 ? 内容广泛， 本节仅讨论最简单的变参 数模型。 、确定性变参数模型 参数随某一个变量呈规 律性变化 ? 实际经济问题中的实例： 具有经济意 义的参数受某一因素的影响。 ? 模型的估计 p 为确定性变量，与随机误差项不相 关，可以用 OLS 方法估计，得到参数估 计量。 可以通过检验a 1、［3i是否为0来检验 变量p是否对a、B有影响。 参数作间断性变化 ? 在实际经济问题中， 往往表示某项政策的实施在某一时点上发生了变化。 ? 这类变参数模型的估计，分 3 种不 同情况。 1)n0 已知 ? 可以分段建立模型，分段估计模型 （CHOW 方法） Chow 检验 例 8.1.1 数据 例 8.1.1 散点图 1964 — 1972 估计结果计结计结果 1973 1980 估计结果 1964 1980 估计结果 Chow Test 3.80（1% 3.80 （1%显著性水平）v 5.09 V 6.70 5% 显著性水平） ，在 0.023 的显著性 水平下拒绝 H0 ? 也可以引入虚变量， 建立一个统一的 模型（ Gujarati 方法） 分段 ? n0 未知，但 一般可以选择不同的 n0 ，进行试 估计，然后从多次试估计中选择最优者。 选择的标准是使得两段方程的残差平方 和之和最小。 ? n0 未知，且 将 n0 看作待估参数，用最大或然法 进行估计。 2)n0 未知 *二、随机变参数模型 参数在一常数附近随机 变化 ? 将原模型转换为具有异方差性的模 型，而且已经推导出随机误差项的方 差与解释变量之间的函数关系。 ? 可以采用经典线性计量经济学模型 中介绍的估计方法， 例如加权最小二 乘法等方法很方便地估计参数。 ? 一种普遍的形式是 ? 一种普遍的形式是 196 年提出的的 变参数 Hildreth-Houck 模型 参数随某一变量作规律 性变化，同时受随机因素影 响 ? 将原模型转换为具有异方差性的多 元线性模型。 可以采用经典线性计量经济学模型 中介绍的估计方法， 例如加权最小二 乘法等方法很方便地估计参数。 自适应回归模型 ? 由影响常数项的变量具有一阶自相 关性所引起。 ? 是实际经济活动中常见的现象。 ? 采用广义最小二乘法（ GLS ）估计模 型参数 。 §8.2简单的非线性单方程 计量经济学模型 一、非线性单方程计量经济 学模型概述 1、非线性普通最小二乘法 例题及讨论 说明 ? 非线性计量经济学模型在计量经济 学模型中占据重要的位置 ；已经形 成内容广泛的体系， 包括变量非线性 模型、参数非线性模型、随机误差项 违背基本假设的非线性问题等； ? 非线性模型理论与方法已经形成了 一个与线性模型相对应的体系， 包括 从最小二乘原理出发的一整套方法 和从最大或然原理出发的一整套方 法。 ? 本节仅涉及最基础的、 具有广泛应用 价值的非线性单方程模型的最小二 乘估计。 、非线性单方程计量经济学模型概述 1?解释变量非线性问题 ? 现实经济现象中变量之间往往呈现 非线性关系 需求量与价格之间的关系 成本与产量的关系 税收与税率的关系 基尼系数与经济发展水平的关系 ? 通过变量置换就可以化为线性模型 可以化为线性的包含参 数非线性的问题 ? 函数变换 级数展开 3?不可以化为线性的包含 参数非线性的问题 ? 与上页的方程比较，哪种形式更合 理？ ? 直接作为非线性模型更合理。 、非线性普通最小二乘法 普通最小二乘原理 残差平方和 取极小值的一阶条件 如何求解非线性方程？ 咼斯一牛顿 (Gauss-Newton) 迭代 法 ? 咼斯－牛顿迭代法的原理 对原始模型展开台劳级数， 取一阶近 似值 构造并估计线性伪模型 构造线性模型 估计得到参数的第 1 次迭代值 迭代 ? 高斯－牛顿迭代法的步骤 牛顿-拉夫森 (Newton-Raphson) 迭 代法 自学，掌握以下 2 个要 点 八、、 ? 牛顿－拉夫森迭代法的 原理 对残差平方和展开台劳级数， 二阶近似值； 对残差平方和的近似值求极值； 迭代 ? 与高斯－牛顿