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4.3 商业银行的现金资产与流动性需求 资产 负债 流动资产 波动负债 现金差额 稳定负债 非流动资产 预测贷款增长 预测存款增长 流动性需求 提问： ? 商业银行的流动资产 流动性负债，说明什么问 题？ ? 商业银行的流动资产 流动性负债，说明什么问 题？ 4.3 商业银行的现金资产与流动性需求 ? 3 、周期流动性需求 ? 从“笼中虎”到流动性过剩 ? 4 、临时流动性需求 提问： ? “笼中虎”寓指什么？ ? 如何理解中央银行在经济过热和经济萧条时通过 商业银行间接控制社会流动性？ 4.3 商业银行的现金资产与流动性需求 二、现金资产与流动性供给 资金头寸：商业银行能够运用的资金 基础头寸 可用头寸 库存现金 基础头寸 支付准备金 超额准备金 银行存放同业存款 可贷头寸 提示： ? 请大家弄清楚商业银行的基础头寸、可用头寸、 可贷头寸。 4.4 银行流动性需求的预测 ? 一、流动性需求预测的意义 流动性供给增加 流动性需求增加 库存现金 客户提取现金 提供非存款服务所得收入 客户合理的贷款要求 客户偿还贷款 偿还其他商业银行的借款 银行资产出售 支付各种营业费用和税金 货币市场借款 派发现金股利 发行新股 3.2 商业银行流动性的需求和供给 ? 商业银行流动性净头寸 = 流动性供给 — 流动性需求 流动性供给 流动性需求 流动性缺口 问题 筹集资金 弥补缺口 流动性供给 流动性需求 流动性盈余 投资多余的 流动性资金 提问： ? 什么是流动性缺口？ ? 商业银行弥补流动性缺口的方法有哪些？ 3.1 商业银行流动性管理概述 ? 流动性管理的意义 —— 生命线 最重要 ? 核心目标 ：商业银行科学合理的管理调度自己的可 支配资金， ? 一方面保证满足对商业银行资金的各种 需求 ； ? 另一方面不至于形成资金 闲置 ，造成盈利性的降低， ? 从而使银行以 最小的流动性缺口 进行经营管理活动。 3.2 商业银行流动性的需求和供给 ? 二、流动性预测方法 ? 1 、因素法 ? 商业银行短期流动性需求净额 ? = 预期贷款增量 + 应缴纳的法定存款准备金 — 预期 存款增量 3.2 商业银行流动性的需求和供给 ? 2 、资金结构法：通过预测银行存款和其他资金来 源被提取从而游离银行之外的可能性，即资金来 源的稳定性将银行的存款和其他资金来源分为 3 类。 ? A 、游动性货币负债 ? B 、脆弱性货币负债 ? C 、稳定资金负债（核心存款） 3.2 商业银行流动性的需求和供给 ? 流动性总需求 = 负债性流动性需求 + 贷款流动性需求 ? =95% × （ 游动性货币负债 — 法定准备） + ? 30% ×（脆弱性货币负债 — 法定准备） + ? 15% ×（稳定资金负债 — 法定准备） + ? 100% ×预计新增贷款 3.2 商业银行流动性的需求和供给 ? 3 、流动性指标法：考虑未来各种可能出现的情况， 并为每种可能出现的情况依据历史资料和经验设 定一个概率值，然后综合各种情况，得出未来较 为准确的流动性预测需求量。 ? A 、银行最好的流动性状况 ? B 、银行最坏的流动性状况 ? C 、最有可能的流动性状况 3.2 商业银行流动性的需求和供给 ? 银行预期的流动性需求 = 流动性预计需求量 ? = 出现“银行 最好 的流动性状况”的概率×在 “银行最好的流动性状况”下的流动性缺口 + 出现“银行 最坏 的流动性状况”的概率×在 “银行最坏的流动性状况”下的流动性缺口 + 出现“ 最有可能 的流动性状况”的概率×在 “最有可能的流动性状况”下出现的流动性缺口 第四章 商业银行现金资产管理 商业银行现金资产管理的目的和原则 1 存款准备金的管理 2 商业银行现金资产与流动性需求 3 商业银行流动性需求的预测 4 4.1 商业银行现金资产管理的目的和原则 ? 一、现金资产的构成 （一）库存现金： 商业银行保存在金库中的现钞和 硬币 （二）托收中的现金： 托收未达款，本行通过对方 银行向外地付款单位或个人收取的票据 （三）在中央银行的存款： 存款准备金 （四）存放同业存款： 商业银行存放在代理行和相 关银行的存款 纽约联储银行金库 ? 工作人员在搬运黄金 纽约联储银行金库 ? 700 亿黄金 瑞士银行金库 4.1 商业银行现金资产管理的目的和原则 ? 二、现金资产管理的目的和原则 ? （一）目的 ? 在确保银行流动性需要的前提下，尽可能地降低 现金资产占总资产的比重，使现金资产达到适度 的规模 ? （二）原则 ? 1 、适度存量控制原则 —— 最重要的原则 ? 2 、适时流量调节原则 —— 必要手段 ? 3 、安全性原则 4.2 存款准备金的管理 一、存款准备金 1 、法定准备金 2 、超额准备金 4.2 存款准备金的管