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衍生金融工具课程教学大纲 1课程基本信息 课程编号： 中文名称：衍生金融工具英文名称： DerivateFinancialInstrument 课程类别：专业必修课开课时间： 2013-2014学年第二学期 总学时： 48学时总学分： 3学分 期末考核方式：考查；开卷 先修课程：后续课程： 适用专业： 11级金融学 学院 适用专业 1. 经济学院 1. 金融学 2课程简介 衍生金融工具是金融专业的专业必修课。 2007年爆发次贷危机导致全球金融 危机，因此， 对金融衍生工具的发展与监督提出新的课题。 本课程较为全面地介 绍了国际金融市场上出现的多种衍生金融工具， 对衍生金融工具的基本原理、 风 险特征、产品性质、运用方法、对冲机制作了系统阐述，同时紧密联系我国衍生 金融产品发展现状，注重衍生金融工具在实践中的运用。 本课程除介绍必要的有关衍生金融工具的基本理论之外， 注重理论密切联系 实际，列举实际案例解释基本原理，同时采用将定性和定量相结合的分析方法， 同时提供给学生必要的课内实践， 使学生全面了解和掌握基本原理， 为将来能尽 快适应实际工作做准备。 通过对衍生金融市场的了解和对价格走势的研判， 提高 金融专业学生的就业竞争实力。 3教学的目的、要求、内容与教学安排 教学目的 通过学习本课程， 使学生系统掌握衍生金融工具的基本知识和操作方法， 了 解我国及国际衍生金融市场交易的发展状况， 以便今后更好地投身于我国金融证 券市场，为从事衍生金融工具交易的实践打下良好的基础。 培养学生准确阅读与 收集信息的能力，和精确数据分析与计算的能力。 教学要求 教师通过对课程中基本概念、 基本方法和基本原理的讲解及模拟交易的演示， 把 理论中所学的知识应用到实践中， 提高学生理论联系实践的能力， 使他们能正确 认识理论和实践相结合的重要性。 通过模拟实务操作， 使学生熟悉衍生金融工具 的交易流程，了解交易的操作方法。要求学生在模拟过程中，学会开户、下单、 结算；掌握期货的交易规则和结算规则以及计算浮动盈亏的计账方法； 能够利用 基本面分析和技术面分析，判断行情走势，进而判断交易结果，提高分析问题、 解决问题的能力。 教学内容、方法及学时分配 序 号 教学内容 授课学 时 实验 学时 教学方法 1 金融衍生工具 导论 1.1 含义、特点、分类、构 件及功能 1 2 原理讲解 1.2 背景和影响及新发展， 我国金融衍生品市场发展 1 视频教学 2 远期合约 2.1 远期利率协议 1 2 原理讲解 2.2 远期外汇协议 1 原理讲解 3 期货交易概述 3.1 期货交易规则和功能 2 4 原理讲解 3.2 期货交易种类及期货市 场管理 2 原理讲解 4 期货交易策略 4.1 套期保值和基差策略 2 4 原理讲解 4.2 投机策略 2 原理讲解 5 金融期货交易 机制 5.1 外汇和短期利率期货 2 4 原理讲解 5.2 长期利率和股股指期货 2 原理讲解  序 号 教学内容 授课学 时 实验 学时 教学方法 6 期货定价原理 6.1 期货价格和相关价格的 关系，股票指数期货和外汇 期货的定价 2 4 原理讲解 6.2 利率期货的定价 2 原理讲解 7 期权交易概述 7.1 期权概念、类型和交易 制度 2 4 原理讲解 7.2 期权的功能，与期货及 远期的比较 2 原理讲解 8 金融期权交易 机制 8.1 外汇和利率期权交易 2 4 原理讲解 8.2 股票和股指期权交易 2 原理讲解 9 期权交易策略 9.1 基本和基差交易策略 2 4 原理讲解 9.2 期权的其他交易策略 2 原理讲解 10 期权定价原理 10.1 期权价格的构成， 布莱 克- 斯科尔斯定价模型 2 4 原理讲解 10.2 二项式定价模型， 金融 期权价格的敏感性指标 2 原理讲解 11 金融互换概述 11.1 起源与发展， 相关机理 1 2 原理讲解 11.2 功能与特点及种类 1 原理讲解 12 信用衍生产品 13.1 信用风险与信用风险 管理进程，信用衍生产品 1 2 案例分析 13.2 信用衍生产品的监管 及应用 1 案例分析 13 金融衍生工具 的风险管理 14.1 金融衍生工具的风险 成因、类型和管理步骤 1 2 原理讲解 14.2 外场金融衍生工具监 管，国际监管合作 1 原理讲解 14 课内实践（一） 利用交易软件，模拟金融衍 生工具期货的交易 2 项目教学 15 课内实践（二） 利用行情交易软件学习期 货投机方法、下套利单、及 技术分析方法 2 项目教学 学时小计 44 4 序 号 教学内容 授课学 时 实验 学时 教学方法 学时总计 48 4课程教学内容的基本要求、重点和难点 金融衍生工具导论 （1）理解金融衍生工具的含义及其特点； （2）了解金融衍生品的构