计量经济学课件全word版本.ppt

计量经济学课件全;一、什么是计量经济学;一、什么是计量经济学;一、什么是计量经济学;一、什么是计量经济学;一、什么是计量经济学;计量经济学构成要素;三大要素;经济理论;经济理论;数据;1、数据类型;时间序列数据(time series data);时间序列数据(time series data);例 、中国的GDP（1952～2000当年价，亿元）;;截面数据(cross-section data);时序数据和截面数据的区别;平行数据(panel data);例 从1997年到2000年，我国各省的GDP;虚拟变量数据(dummy variable data);例 时间序列型的虚拟变量;例 截面数据型虚拟变量;2、数据采集和处理;统计推断;计量经济学与经济理论、统计学和数学的联系和区别;1、计量经济学与经济理论;1、计量经济学与经济理论;2、计量经济学与统计学;3、计量经济学与数学;二、研究对象;三、内容体系;1、从学科发展角度划分;2、从内容角度划分;理论计量经济学与应用计量经济学;3、从程度角度划分;4、从模型类型角度划分;5、从参数估计方法角度;最小二乘法;最小二乘法;最大似然法;贝叶斯估计方法;广义矩方法;6、从数据类型角度划分;四、计量经济模型的应用;1、结构分析;2、经济预测;3、政策评价;政策评价方法;4、经济理论的检验与发展;应用示例1;应用示例2;应用示例3;五、研究经济问题的步骤;五、研究经济问题的步骤;1、模型设计;研究有关经济理论;;一般形式;确定函数形式;例：某商品的市场需求量;2、数据的收集整理;完整性;准确性;可比性;口径问题;不变价和当年价;数据整理中变量的构造;常用变换;数据收集的困难;3、估计参数;4、模型检验;4、模型检验;4、模型检验;4、模型检验;4、模型检验;5、模型应用;六、计量经济学软件;TSP;EViews;SPSS;SAS;PC-GIVE;参考书目;参考书目;计量经济学主要刊物;计量经济学主要刊物;第二章 概率论与数理统计基础;第二章 概率论与数理统计基础; ;;;随机试验;样本空间（population or sample space）;样本空间（population or sample space）;事件（events);事件（events);事件（events);频率与概率;;频率与概率;概率性质;概率性质;概率性质;概率性质;等可能概型;随机变量;随机变量;离散型随机变量的概率分布;离散型随机变量的分布函数;连续型随机变量的概率密度及分布函数;随机变???;二、随机变量的数字特征;数学期望;数学期望性质;方差(Variance);方差(Variance);方差的性质; ;数学期望与方差;协方差与相关系数;协方差;相关系数;相关系数的性质;;;样本均值;样本方差;样本协方差、偏度、峰度;三、重要的概率分布;正态分布;正态分布性质;标准正态分布;X 2分布(Chisquare distribution);X 2分布的性质;t分布;t分布的性质;F分布;F分布;F分布的性质;四、统计推断;统计推断;估计量的评选标准;无偏性(unbiasedness);;有效性(efficiency);一致性(consistency);;;;置信区间;第三章：一元线性回归模型;第一节 回归的含义;一、回归的含义;二、回归分析的用途;三、回归关系与确定性关系;四、回归关系与因果关系;中国人口和美国个人收入;中国农村用电量与美国消费者价格指数;五、回归分析与相关分析;第二节 一元线性回归模型;一、线性回归模型形式; t——观测值下标，若是时间序列数据，则表示时间下标，表示第t期；若是截面数据，则表示观测序号，表示第t个观测。 n——样本容量 ut——（第t期的）随机干扰项。 ;变量的称谓;参数及其经济解释;例：参数的经济意义;线性;变量线性;参数线性;例：消费函数;例：消费函数;例：消费函数;例：生产函数;例：生产函数;例：生产函数;例：生产函数;例：成本曲线;例：成本曲线;模型的矩阵表示;二、随机干扰项u的意义;随机干扰项u;三、一元线性回归模型;一元线性回归模型;总体线性回归模型;;分析;;;总体回归线;总体回归函数;样本回归函数;;四、对ui分布的假定;对ui分布的假定;对ui分布的假定;对ui分布的假定;对ui分布的假定;其它假设;;第二节：模型参数的最小二乘估计;一、回归参数（系数）的最小二乘估计;样本回归线;样本回归直线;残差;残差平方和;最小二乘法(Ordinary Least Squares);最小二乘估计量b0’ 、b1’的计算;最小二乘估计量b0’ 、b1’的计算;最小二乘估计量b0’ 、b1’的计算;例;例;例;例;二、最小二乘估计量的统计性质;线性;无偏