平稳时间序列模型及其特征.pdf

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第一章 平稳时间序列模型及其特征 第一节 模型类型及其表示 一、自回归模型(AR) 由于经济系统惯性的作用,经济时间序列往往存在着前后依存关 系。最简单的一种前后依存关系就是变量当前的取值主要与其前一时 期的取值状况有关。用数学模型来描述这种关系就是如下的一阶自回 归模型: X = φX + ε (2.1.1) t t-1 t 常记作 AR(1)。其中{X }为零均值(即已中心化处理)平稳序列,φ t 为 X 对 X 的依赖程度,ε 为随机扰动项序列(外部冲击)。 t t-1 t 如果 X 与过去时期直到 X 的取值相关,则需要使用包含 X t t-p t- 1 ,……Xt-p 在内的 p 阶自回归模型来加以刻画。P 阶自回归模型的一 般形式为: X = φ X + φ X +…+ φ X + ε (2.1.2) t 1 t-1 2 t-2 p t-p t 为了简便运算和行文方便,我们引入滞后算子来简记模型。设 B k-1 k 为滞后算子,即 BX =X , 则 B(B X )=B X =X B(C)=C(C 为常数)。 t t-1 t t t-k 利用这些记号,(2.1.2)式可化为: 2 3 p X = φBX + φB X + φB X +……+ φB X + ε t 1 t 2 t 3 t p t t 从而有: 2 p (1-φB- φB -……- φB )X = ε 1 2 p t t 2 P 记算子多项式φ(B)=(1-φB- φB -……- φB ),则模型可以表 1 2 p 示成 φ(B)X = ε (2.1.3) t t 例如,二阶自回归模型 X =0.7X +0.3X +0.3X + ε 可写成 t t-1 t-2 t-3 t 2 (1-0.7B-0.3B )X = ε t t 二、滑动平均模型(MA) 有时,序列 X 的记忆是关于过去外部冲击值的记忆,在这种情 t 况下,X 可以表示成过去冲击值和现在冲击值的线性组合,即 t X = ε- θ ε - θ ε -……- θ ε (2.1.4) t t 1 t-1 2 t-2 q t-

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