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时间序列分析试卷一填空题每小题分共计分模型其中模型参数为设时间序列则其一阶差分为设则所对应的特征方程为对于一阶自回归模型其特征根为平稳域是设当满足时模型平稳对于一阶自回归模型其自相关函数为对于二阶自回归模型则模型所满足的方程是设时间序列为来自模型则预测方差为对于时间序列如果则设时间序列为来自模型则其模型结构可写为得分分设时间序列来自过程满足得分利用所学知识对所属的模型进行初步的模型识别分对所识别的模型参数和白噪声方差给出其矩估计分分设服从模型利用所学知识对所属的模型进行初步的模型识别分对所识别的
时间序列分析试卷 1
一、 填空题(每小题 2分，共计 20 分)
ARMA(p, q) 模 型 ， 其 中 模 型 参 数 为
。
TOC \o "1-5" \h \z 设时间序列 Xt ，则其一阶差分为 。
设 ARMA (2, 1) ：
Xt 0.5Xt 1 0.4X t 2 t 0.3 t 1
则所对应的特征方程为 。
对于一阶自回归模型 AR(1): Xt 10＋ Xt 1 t ，其特征根为 ，平稳域是
。
设 ARMA(2, 1): Xt 0.5Xt , aXt 2 t 0.1 t ,，当 a满足 时，模型平稳。
对 于 一 阶 自 回 归 模 型 MA(1
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