2021年电大最新金融管理期末重点考试资料考点版.docx

电大最新《金融管理》期末关键考试资料小抄 一：判定: 10分（10－20个）二：简答: 6＊5=30三：计算题:4*10=40 分1:利率风险管理?2:远期连续期?3:期货期权?4:floor??5:var?计算波动范围（置信度，如95%） 6:股票市场波动?7:计算波动范围?9:外汇起算 10:利率期权取货 FLOOR外汇期权期货远期利率协议连续期久期外汇期权期货案例分析和问答（宏观认识）定性流动性风险信用风险个人理财业务 （用负债理论解释）在我过快速发展和资产负债管理理论四：案例分析 问答:? 20分（不会轻易拿分 综合）以定性为主 一道问题?比如：个人理财业务 用负债角度分析?结合负债和管理负债综合理论一起答。 流动性风险 信用风险 如：个人理财业务业务用负债管理理论对中国发展必需性 金融风险监管理论根源 金融风险外部效应较大。金融市场中信息不完全和不对称难以消除。金融体系内在脆弱性 银行危机处理和退出 1中央银行提供低利率贷款2存款保险机构提供资金3组织大银行救助小银行4政府出面援助。另外，还有市场退出。 金融风险对微观经济影响 首先，金融风险直接后果是可能给经济主体带来直接经济损失，如购置股票后价格下降；其次，它给经济主体带来潜在损失，如它会打乱一家企业生产布署； 第三，它会影响投资者预期收益，如部分经济主体在预期通货膨胀率后对价格进行调整等行为；第四，它增大了经营管理成本，如成立部门进行风险管理等；第五，它降低了部门生产率，如部分企业因对金融风险恐惧，不敢开发新产品等；第六，它降低了资金使用效率，如为了预防流动性不足，商业银行不得不保持更大备付金等；第七，它增大了交易成本，因为对风险顾虑，使得市场中很多交易难以达成。 金融风险对宏观经济影响 其一，金融风险会引发实际收益率、产出率、消费和投资下降，如因为资金安全忧虑，消费者会降低投资； 其二，金融风险会造成产业结构畸形发展，整个社会生产力水平下降，如大量资源全部涌向安全性较高行业； 其三，金融风险会引发金融市场秩序混乱，对市场形成极大破坏力，常见金融风波就是实例； 其四，金融风险影响宏观经济政策制订和实施，因为金融风险既会给政策制订者带来部分错误信息，也会抵消部分政策实施效果； 其五，金融风险影响着一个国家国际收支，如汇率改变会影响一个国家进出口额，从而影响经济项目下国际收支。 金融不稳定假说解释： 一、是代际遗忘或无知，即今天借款人忘了产生危机历史进程和痛苦经历。 二、是竞争压力，即在经济上升期，银行不得不对外更为自由地放贷，因为她们面临着同业竞争，害怕失去用户和市场 金融不稳定假说：弗里德曼“货币主义”解释，指出假如没有货币过分供给参与，金融体系动荡不太可能发生或最少不太轻易发生，金融动荡基础在于货币政策。 1961年施蒂格勒强调信息不完全性。 金融风险管理由七部分组成： 一是衡量系统，用来估量每项交易中金融风险大小和影响，为金融风险管理决议提供依据，它既包含对单项业务风险衡量，也包含对整体风险评定； 二是决议系统，制订风险管理政策和作出风险管理决议，如作出风险管理方案，对各操作层进行授权等； 三是预警系统，提供机构承受风险情况和市场风险动态预警信号，预警信号能够依据历史数据和比较同业及对市场分析取得；四是监控系统，对经济实体承受风险动态情况进行监控，既包含实时监控制约，也包含定时或不定时稽核等；五是补救系统，对已经暴露出来金融风险，立即采取补救方法，以预防金融风险恶化和蔓延；六是评定系统，包含对内控系统评定、金融风险管理模型评定和金融风险管理业绩评定等； 七是辅助系统，经过整理储存风险管理中多种资料和信息，为金融风险管理提供帮助 金融风险管理分成四个阶段： 金融风险识别和分析 （1）保险调查法，（2）头脑风暴法；（3）德尔菲法；（4）情景分析法；（5）财务分析法；（6）事件树法；金融风险管理策略选择和管理方案设计（包含预策略、规避策略、分散策略、转嫁策略、对冲策略、赔偿策略） 金融风险管理方案实施和监控 金融风险评定和总结 识别方法：保险调查法；2、头脑风暴法；3、德尔菲法；4、情景分析法；5、财务分析法；6 、事件树法 金融风险管理策略：预防策略、规避策略、分散策略、转嫁策略、对冲策略、赔偿策略 金融资产价格波动性理论：1、经济泡沫理论；2、股价波动理论；3、汇率波动理论。 金融风险管理发展趋势：1、金融风险管理战略化和制度化；2、金融风险管理全方面化和产品化；3、金融风险管理模型化和信息化；4、金融风险管理理论化和全球化。 证券企业监管内容：1、证券发行监管；2、证券提议监管；3、上市企业收购监管；4、证券企业监管，市场准入、行为规范、经营情况监管。 狭义监管：金融监管当局依据国家法规对金融业实施监