随机过程作业题及参考答案(第二章).docx

第二章 平稳过程 P103 2. 设随机过程 X t sin Ut ，其中 U 是在 0，2 上均匀分布的随机变量。试证 （ 1）若 t T，而T 1，2， ，则 X t ， ，， 是平稳过程； t 1 2 （ 2）若 t T ，而 T 0， ，则 ， 不是平稳过程。 X t t 0 证明： 由题意， U 的分布密度为： f 1 ， 0 u 2 u2 0，其它 数学期望 mX t E X t E sinUt 2 1 du 1 sinut 0 2 2 t  2 1 2 1 sin ut d ut cosut cos2 t 1 . 0 2 t 0 2 t 相关函数 ， sin sin RX t t E X t X t E UtU t RX 2 1 1 1 sin ut sin u t du 0 2 2 2  2 cos 2ut u cos u du 0 2 2 1 2 cosu 2t cosu du 1 1 sin u 2t 1 sin u 0 4 4 2t 0 0 1 sin 2 2t 1 sin 2 . 4 2t 4 （ 1）若 t T，而T 1，2， 时， mX t 0 ， RX 只与 有关，二者均与 t 无关， 因此， X t ，t 1，2， 是平稳过程。 （ 2）若 t T ，而T 0， 时， mX t 可能取到不是常数的值， 所取到的值与 t 有关， RX 取到的值也与 t 有关，因此， X t ，t 0 不是平稳过程。 设随机过程 X t A cos 0t ， t 其中 0是常数， A和 是独立随机变量。 服从在区间 0，2 中的均匀分布。 A 服从 瑞利分布，其密度为 x2 f x x2 e 2 2 ， x 0 0 ， x 0 又设随机过程 Y t B cos 0 t C sin 0t ， t 其中 B 与 C 是相互独立的正态变量，且都具有分布 ， 2 。 N 0 1）试证 X t 是平稳过程； 2）用本章§ 1 例 4 说明 Y t 是平稳过程。证明： （ 1）由题意知， f 1 ， 0 2 的分布密度为： 2 0，其它 x2 e 2 x2 A 服从瑞利分布，其密度为 f x 2 ， x 0 0 ， x 0 由题意知， A 和 是独立的随机变量， 数学期望 mX t E X t E A cos 0t E A E cos 0t 2 x 2 2 1 x 2 e 2 0t d dx cos 0 0 2 x 2 2 x2 1 2 d e 2 2 0 x 2  2 0t d 0t cos 0 2 2 1 2 x d e 2 sin 0 t 00 . 0 2 相关函数 ， RX RX t t E X t X t E A cos 0t A cos 0 t E A2 cos 0t cos 0 t E A2 E cos 0 t cos 0 t 2 x x2 2 2 x 2 e 2 dx cos 0 t cos 0 0 x3 2 x2 1 1 2 2 cos 2 d e 2 2 2 0 x 0 x2 1 2 x2 d e 2 2 0 cos 0 d 4 0 1 cos x2 x2 0 x2 e 2 2 0 e 2 2 d x2 2 0 2 x2 cos 0 x x d e 2 2 cos 0 0 x2 cos 0 2 d e 2 2 2 cos 0 0  0 t 1 d 2 0 2t 2 cos 0 d x2 1 cos 0 x2 d e 2 2 0 2 1 cos x2 0 2 xe 2 2 dx 2 0 x2 0 2d e 2 2 x2 2 cos e 2 2 0 . 0 X t 的数学期望是常数，相关函数仅与时间间隔 有关， X t 是平稳过程。 （ 2）随机过程 Y t B cos 0t C sin 0 t ， t ， 0 是常数， B 与 C 是相互 独立的正态变量，且都具有分布 N0，2， 则数学期望 mY t E Y t EB cos 0t EC sin 0t . 相关函数 ， RY RY t t E Y t Y t E B cos 0t C sin 0 t Bcos 0 t C sin 0 t EB2 cos t cos 0 t EC 2 sin 0 t sin 0 t 0 E BC cos 0t sin 0 t sin 0 t cos 0 t EB2 cos 0t cos 0 t EC 2 sin 0t sin 0 t cos 0 . Y t 数学期望是常数，相关函数仅与时间间隔 有关， Y t 是平稳过程。 P105 设随机过程 X t A co