统计学12第12章多元线性回归.pptVIP

统计学 ( 第二版 ) 线性关系检验 12 - 21 统计学 ( 第二版 ) 线性关系检验 1. 检验因变量与所有自变量之间的是否显著 2. 也被称为 总体的显著性 检验 3. 检验方法是将回归离差平方和 ( SSR ) 同剩余离 差平方和 ( SSE ) 加以比较， 应用 F 检验 来分 析二者之间的差别是否显著 ? ? 如果是显著的，因变量与自变量之间存在线性 关系 如果不显著，因变量与自变量之间不存在线性 关系 12 - 22 统计学 ( 第二版 ) 1. 提出假设 ? ? 线性关系检验 H 0 ： b 1 ? b 2 ??? b p =0 线性关系不显著 H 1 ： b 1 ， b 2 ， ? ， b p 至少有一个不等于 0 2. 计算检验统计量 F 3. 确定显著性水平 ? 和分子自由度 p 、分母自由度 n- p -1 找出临界值 F ? 4. 作出决策：若 F F ? ，拒绝 H 0 Excel 输出 12 - 23 结果的分析 统计学 ( 第二版 ) 回归系数检验和推断 12 - 24 统计学 ( 第二版 ) 回归系数的检验 1. 线性关系检验通过后，对各个回归系数有选 择地进行一次或多次检验 2. 究竟要对哪几个回归系数进行检验，通常需 要在建立模型之前作出决定 3. 对回归系数检验的个数进行限制，以避免犯 过多的第一类错误 ( 弃真错误 ) 4. 对每一个自变量都要单独进行检验 5. 应用 t 检验统计量 12 - 25 统计学 ( 第二版 ) 回归系数的检验 ( 步骤 ) H 0 ： b i = 0 ( 自变量 x i 与 因变量 y 没有线性关系 ) H 1 ： b i ? 0 ( 自变量 x i 与 因变量 y 有线性关系 ) 1. 提出假设 ? ? 2. 计算检验的统计量 t Excel 输出 结果的分析 3. 确定显著性水平 ? ，并进行决策 ? ? t ? t ??2 ，拒绝 H 0 ； ? t ? t ??2 ，不拒绝 H 0 12 - 26 统计学 ( 第二版 ) 回归系数的推断 ( 置信区间 ) ? 回归系数在 (1- ? )% 置信水平下的置信区间为 ? b i ? t ? 2 ( n ? p ? 1 ) s b ? 回归系数的 抽样标准差 i Excel 输出结果的分析 12 - 27 统计学 ( 第二版 ) § 12.4 多重共线性 一. 多重共线性及其所产生的问题 二. 多重共线性的判别 三. 多重共线性问题的处理 12 - 28 统计学 ( 第二版 ) 多重共线性及其产生的问题 12 - 29 统计学 ( 第二版 ) 多重共线性 ( multicollinearity ) 1. 回归模型中两个或两个以上的自变量彼此 相关 2. 多重共线性带来的问题有 ? 可能会使回归的结果造成混乱，甚至会把分 析引入歧途 ? 可能对参数估计值的正负号产生影响，特别 是各回归系数的正负号有可能同我们与其的 正负号相反 Excel 输出结果的分析 12 - 30 统计学 ( 第二版 ) 多重共线性的识别 12 - 31 统计学 ( 第二版 ) 多重共线性的识别 1. 检测多重共线性的最简单的一种办法是计算模型 中各对自变量之间的相关系数，并对各相关系数 进行显著性检验 ? 若有一个或多个相关系数显著，就表示模型中所用 的自变量之间相关，存在着多重共线性 模型中各对自变量之间显著相关。 当模型的线性关系检验 ( F 检验 ) 显著时，几乎所有回 归系数的 t 检验却不显著 回归系数的正负号与其的相反。 Excel 输出结果的分析 2. 如果出现下列情况，暗示存在多重共线性 ? ? ? 12 - 32 统计学 ( 第二版 ) 多重共线性 ( 例题分析 ) 【例】 判别各自变量之间是否存在多重共线性 贷款余额、应收贷款、贷款项目、固定资产投资额之间的相关矩阵 12 - 33 统计学 ( 第二版 ) 多重共线性 ( 例题分析 ) 【例】 判别各自变量之间是否存在多重共线性 相关矩阵系数的检验统计量 12 - 34 统计学 ( 第二版 ) 1. 多重共线性 ( 例题分析 ) t ??2 (25-2)=2.0687 ，所有统计量 t t ??2 (25-2)=2.0687 ，所以均拒绝原假设，说明这 4 个自变量两两之间 都有显著的相关关系 由表 Excel 输出的结果可知，回归模型的线性关系显 著 (Significance-F ＝ 1.03539E-06 ? =0.05) 。而回归 系 数 检 验 时 却 有 3 个 没 有 通 过 t 检 验 (P- Value=0.074935 、 0.862853 、 0.067030 ? =0.05) 。这也暗示了模