2021年精算师考点[考试大论坛精品系列].doc

TIME \@ "yyyy'年'M'月'd'日'" 2020年5月14日 2021年精算师考点[考试大论坛精品系列] A1数学 考试时间?：3小时 考试形式：选择题 考试要求： 本科目是相关风险管理和精算中随机数学基础课程。经过本科目标学习，考生应该掌握基础概率统计知识，含有一定数据分析能力，初步了解多种随机过程性质。 考生应掌握概率论、统计模型和应用随机过程基础概念和关键内容。 考试内容： A、?概率论（分数百分比约为35％） 1.?概率计算、条件概率、全概公式和贝叶斯公式?(第一章)? 2.?联合分布律、边缘分布函数及边缘概率密度计算??(第二章) 3.?随机变量数字特征?(§3.1、§3.2、§3.4) 4.?条件期望和条件方差?(§3.3) 5.?大数定律及其应用?(第四章) B、?数理统计（分数百分比约为25％） 1.?统计量及其分布?(第五章) 2.?参数估量?(第六章) 3.?假设检验?(第七章) 4.?方差分析?(§8.1) C、?应用统计（分数百分比约为10％） 1.?一维线性回归分析?(§8.2) 2.?时间序列分析(平稳时间序列及ARIMA模型)??(第九章) D、?随机过程（分数百分比约为20％） 1.?随机过程通常定义和基础数字特征??(第十章) 2.?多个常见过程定义和性质（泊松过程、更新过程、马氏过程、鞅过程和布朗运动）?(第十一章) E、?随机微积分（分数百分比约为10%） 1.?相关布朗运动积分?(§11.5、第十二章) 2.?伊藤公式?(§12.2) ? 考试指定教材：? 中国精算师资格考试用书《数学》，肖宇谷主编?李勇权主审?中国财政经济出版社? A2?金融数学 考试时间：3小时 考试形式:?选择题 考试要求: 本科目要求考生含有很好数学知识背景。经过学习本科目,?考生应该熟练掌握利息理论、利率期限结构和随机利率模型、金融衍生工具定价理论、投资组合理论关键内容，在了解基础概念、基础理论基础上，掌握上述几部分内容包含方法和技巧。 考试内容： A、利息理论（分数百分比约为30%） 1??利息基础概念（分数百分比约为4%） 2??年金（分数百分比约为6%） 3??收益率（分数百分比约为6%） 4??债务偿还（分数百分比约为4%） 5??债券及其定价理论（分数百分比约为10%） B、利率期限结构和随机利率模型?（分数百分比:?16%） 1??利率期限结构理论（分数百分比约为10%） 2??随机利率模型（分数百分比约为6%） C、金融衍生工具定价理论（分数百分比:26%） 1??金融衍生工具介绍（分数百分比约为16%） 2??金融衍生工具定价理论（分数百分比约为10%）? D、投资理论（分数百分比:28%） 1??投资组合理论（分数百分比约为12%）? 2??资本资产定价（CAPM）和套利定价（APT）理论?（分数百分比约为16%） 考试指定教材:? 中国精算师资格考试用书《金融数学》?徐景峰主编?杨静平主审?中国财政经济出版社，全部章节。 A3精算模型 考试时间：3小时 考试形式：选择题 考试要求： 本科目是相关精算建模方面课程。经过本科目标学习，考生应该掌握以概率统计为研究工具对保险经营中损失风险和经营风险进行定量地刻画，并建立精算模型方法，进而要求考生掌握模型参数估量和怎样确定该使用哪个模型、怎样依据经验数据对先验模型进行后验调整方法。 考试内容： A、基础风险模型（分数百分比：30%） 1.?生存分析基础函数及生存模型：生存分析基础函数概念及其相互关系；常见参数生存模型假设及结果。 2.?生命表：掌握生命表函数和生存分析函数之间关系，尤其是不一样假设下整数年纪间生命表函数推导。 3.?理赔额和理赔次数分布：常见损失额分布和不一样赔偿方法下理赔额分布；单个保单理赔次数分布；不一样结构函数下保单组合理赔次数分布和相关性保单组合理赔次数分布。 4.?短期个体风险模型：单个保单理赔分布；独立和分布计算；矩母函数；中心极限定理应用。 5.?短期聚合风险模型：理赔总量模型；复合泊松分布及其性质；聚合理赔量近似模型。 6.?破产模型：连续时间和离散时间盈余过程和破产概率；总理赔过程；破产概率；调整系数；最优再保险和调整系数；布朗运动风险过程。 B、模型估量和选择（分数百分比：30%） 1.?经验模型：（1）掌握非完整数据生存函数Kaplan-Meier乘主动限估量、危险率函数Nelson-Aalen估量；（2）掌握生存函数区间估量、Greenwood方差近似及对应区间估量；（4）掌握三种常见核函数密度估量方法，熟悉大样本Kaplan-Meier近似计算方法，熟悉多元终止概率计算，? 2.?参数模型估量：（1）掌握完整样本数据下个体数据和分组数据矩估量、分位数估量和极大似然估量方法；（2）掌握非完整样本