5谱估计概述和经典法.ppt

2.2 周期图法进行谱估计 如前所述 1 1 2 j ? ? j ? ? ( ? ) ? X ( e ) X ( e ) ? P X N ( ? ) xx N N N N 其中 X N ( ? ) ? X N ( e ) ? j ? n ? ?? ? x ? N ( n ) e ? j ? n ? ? x ( n ) e n ? 0 N ? 1 ? j ? n 2.2 周期图法进行谱估计 X N ( ? ) —— 周期性的 I N ( ? ) —— 周期图 1 2 ? ( ? ) ? I ( ? ) ? P X N ( ? ) xx N N 如果我们观察到 x ( n ) 的 N 个值： x ( 0 ), x ( 1 ), ? , x ( N ? 1 ) 可以通过 FFT 直接求得 X N ( k ) 优点：可利用 FFT ，计算方便，效率高 2.2 周期图法进行谱估计 估计质量 —— 讨论其偏倚和方差 周期图的期望值 1 1 ? ? ? E ? ? xx ( m ) ? ? E ? x N ( n ) x N ( n ? m ) ? ? E ? R N ( n ) x ( n ) R N ( n ? m ) x ( n ? m ) ? ? ? N n ??? N n ??? 1 ? ? R N ( n ) R N ( n ? m ) ? E ? x ( n ) x ( n ? m ) ? ? N n ? ?? 1 ? 1 令 ? ( m ) ? ? R N ( n ) R N ( n ? m ) ? ? R ( m ) ? R ( ? m ) ? N n ? ?? N ? m m ? N ? 1 ? , 称为 Bartlett 窗函数，即 ? B ( m ) ? ? N ? 0 ， 其它 ? ? ? 其傅氏变换为 1 1 ? sin ? N / 2 ? 2 W B ( ? ) ? R N ( ? ) ? ? ? N N ? sin ? / 2 ? 2 谱 估 计 主要内容 ? 引言 ? 经典谱估计 ? 现代谱估计 1 引 言 ? 概述 ? 估计质量的评价 ? 功率谱估计的应用 ? 研究现状 1 引 言 ? 随机信号的功率谱密度 ( 函数 ) ，是 其自相关函数的傅氏变换。 前提：均值为零 P xx ( ? ) ? m ? ?? ? ? ? xx ( m ) e ? j ? m X ( n ) 的自 相关函数 ? xx ( m ) ? E ? x ( n ) x ( n ? m ) ? ? 1 ? ? j ? m ? P xx ( ? ) ? P xx ( ? ? ) ? ? ? lim x ( n ) x ( n ? m ) ? e ? N ?? 2 N ? 1 m ??? ? n ?? N ? 1 ? ? j ? n ? ? ? j ? ( n ? m ) ? ? lim x ( n ) e ? ? ? x ( n ? m ) e ? ? ? ? N ? ? 2 N ? 1 ? n ? ? N ? ? m ? ?? ? N ? ? N 令 l ? n ? m 则上式可写成 1 ? ? j ? n ? ? ? j ? l ? P xx ( ? ) ? lim x ( n ) e ? ? ? x ( l ) e ? ? ? ? N ? ? 2 N ? 1 ? n ? ? N ? ? l ? ?? ? N ? ? 1 ? ? j ? n ? ? lim x ( n ) e ? ? N ? ? 2 N ? 1 ? ? n ? ? N ? N 2 实际上只有将上式求平均，成为 N ? 1 ? j ? n P xx ( ? ) ? lim E ? x ( n ) e ? N ?? 2 N ? 1 n ?? N ? ? 2 功率谱的 真实值 才有意义 ? ? ? ? 1 引 言 ? 谱分析 用有限的 N 个样本数据来估计平稳随机过 程的功率谱密度。 N ? 1 ? 1 1 ? ( m ) ? ? ? x ( n ) x ( n ? m ) ? ? x N ( n ) x N ( n ? m ) xx N n ? 0 N n ??? ? j ? m ? ? P xx ( ? ) ? ? ? xx ( m ) e 功率谱的 估计值 或 其中