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随机过程讲义
(内部交流)
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1 Poisson 过程
1
舮
定义 舮 舮 舮
舮 舮 舮
舮
舮 舮 舮
舮
舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮
舱
舮舲
另一个等价定义 舮 舮 舮 舮
舮 舮
舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮
舳
舮舳
良 良艮过程的其它性质
舮
舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮
舵
舮舳舮
顺序统计量 舮 舮
舮
舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮
舵
舮舳舮舲
过程的稀疏 舮 舮
舮
舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮
舶
舮舴
复合 良 良艮过程及应用 舮
舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮
舷
舮舴舮
复合 良 良艮过程 舮
舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮
舷
舮舴舮舲
复合 良 良艮过程在保险风险理论中的应用 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮
舸
舮舵
良 良艮 过程的其它扩展 舮
舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮
舱舰
舮舵舮
非齐次 良 良艮 过程
舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮
舱舰
舮舵舮舲
条件 良 良艮 过程 舮
舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮
舱舰
舮舵舮舳
良 良艮 随机测度 舮
舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮
舱舱
2 离散 间马氏链
12
舲舮
定 与例
舮 舮 舮
舮
舮 舮 舮
舮
舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮
舲
舲舮舲
状态分类
舮 舮 舮
舮
舮 舮 舮
舮
舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮
舴
舲舮舲舮
状态空间的分解
舮
舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮
舴
舲舮舲舮舲
状态的常返 舮 舮
舮
舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮
舵
舲舮舲舮舳
状态的周期性 舮
舮
舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮
舲
舲舮舳
不变测度和平稳分布 舮
舮
舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮
舲
舲舮舴
极限定理
舮 舮 舮
舮
舮 舮 舮
舮
舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮
舲舳
舲舮舴舮
极限分布
舮 舮 舮
舮
舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮
舲舳
舲舮舴舮舲
比率定理
舮 舮 舮
舮
舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮
舲舶
舲舮舵
一些例子
舮 舮 舮
舮
舮 舮 舮
舮
舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮
舲舷
3 连续时间马氏链
33
舳舮
定义 舮 舮 舮
舮 舮 舮
舮
舮 舮 舮
舮
舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮
舳舳
舳舮 舮
马氏性与等价条件
舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮
舳舳
舳舮 舮舲
转移概率 舮 舮 舮
舮
舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮 舮
舳舵
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