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MATLAB在量化投资中的应用 李洋（faruto ） faruto@163.com /faruto MATLAB技术论坛管理团队核心成员 2013.09 MATLAB在量化投资中的应用 内容目录 • MATLAB简介 • N分钟学会MATLAB(60N180) • MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介 • 基于MATLAB的行情软件——MATLAB GUI简介 • 基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用 • 学习MATLAB的一些资源 MATLAB在量化投资中的应用 内容目录 • MATLAB简介 • N分钟学会MATLAB(60N180) • MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介 • 基于MATLAB的简单均线交易系统 • 基于MATLAB的常见指标的大盘择时交易系统 • 基于MATLB的期现套利 • 基于MATLAB的股指期货日内突破交易系统 • 基于MATLAB的IF、Cu期货跨期套利（日内高频） • 基于MATLAB的跨市场套利（隔夜低频） • 基于蒙特卡洛模拟的定增基金净值模拟 • 基于MATLAB的品种波动性分析 • 基于MATLAB的交易品种相关性分析 • 基于MATLAB的行情软件——MATLAB GUI简介 • 基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用 • 学习MATLAB的一些资源 MATLAB在量化投资中的应用 内容目录 • MATLAB简介 • N分钟学会MATLAB(60N180) • MATLAB在量化投资中的具体应用案例 • 基于MATLAB的行情软件——MATLAB GUI简介 • 基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用 • 学习MATLAB的一些资源 MATLAB在量化投资中的应用 MATLAB简介 • MATLAB的全称是矩阵实验室（Matrix Laboratory），是美国MathWorks公司出 品的商业数学软件，用于算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算的高级 技术计算语言和交互式环境，主要包括MATLAB和Simulink两大部分。 • 在金融领域，使用MATLAB可以加速产品研究，减少开发时间，提高模型的仿真 速度和控制项目成本，利用MATLAB以及相关产品，可以进行分析数据，评估风 险、开发并优化策略等一系列金融建模工作。 MATLAB在量化投资中的应用 MATLAB简介 • MATLAB包括拥有数百个内部函数的主工具箱和三十几种工具箱。工具箱又可以 分为功能性工具箱和学科性工具箱。功能性工具箱用来扩充MATLAB的符号计算 ，可视化建模仿真，文字处理及实时控制等功能。学科性工具箱是专业性较强的 工具箱，其中金融领域相关的工具箱主要有： – Datafeed Toolbox：金融数据工具箱 – Econometrics Toolbox：计量经济学工具箱 – Financial Derivatives Toolbox：金融衍生品工具箱 – Fixed-Income Toolbox：固定收益工具箱 – Optimization Toolbox：优化工具箱 – Statistics Toolbox：统计工具箱 • 通过这些工具箱，用户可以利用MATLAB进行交易策略实现和回测、投资组合优 化和分析、资产分配、金融时序分析、期权价格和敏感度分析、现金流分析、风 险管理、预测和模拟、利率曲线拟合和期限结构建模、Monte Carlo模拟、基于 GARCH的波动性分析等。 MATLAB在量化投资中的应用 内容目录 • MATLAB简介 • N分钟学会MATLAB(60N180) • MATLAB在量化投资中的具体应用案例 • 基于MATLAB的行情软件——MATLAB GUI简介 • 基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用 • 学习MATLAB的一些资源 MATLAB在量化投资中的应用