量化交易策略gftd择时研究报告.pdf

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金融工程|专题报告 目录索引 一、GFTDV1 回顾 4 (一)模型简要回顾 4 (二)GFTDV1 历史信号分析 4 二、GFTDV2 模型 7 (一)模型原理 7 (二)GFTDV2 止损机制 8 (三)计数取消机制 9 (四)GFTDV1 与 V2 的异同 10 三、上证指数择时实证 11 (一)实证说明 11 (二)实证结果 11 四、沪深 300指数择时实证 15 (一)实证说明 15 (二)实证结果 15 五、创业板指数择时实证 18 (一)实证说明 18 (二)实证结果 18 六、中小板指数择时实证 20 (一)实证说明 20 (二)实证结果 20 七、总结 23 识别风险,发现价值 请务必阅读末页的免责声明 2 / 25 金融工程|专题报告 图表索引 图 1:GFTDV1 样本外信号 4 图2:GFTDV1 上证指数择时累计收益5 图3:GFTDV1 上证指数择时单次收益6 图4:GFTDV1 上证指数择时最大回撤6 图5:GFTDV2 买入启动计数示意图 7

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