- 1、本文档共25页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
金融工程|专题报告
目录索引
一、GFTDV1 回顾 4
(一)模型简要回顾 4
(二)GFTDV1 历史信号分析 4
二、GFTDV2 模型 7
(一)模型原理 7
(二)GFTDV2 止损机制 8
(三)计数取消机制 9
(四)GFTDV1 与 V2 的异同 10
三、上证指数择时实证 11
(一)实证说明 11
(二)实证结果 11
四、沪深 300指数择时实证 15
(一)实证说明 15
(二)实证结果 15
五、创业板指数择时实证 18
(一)实证说明 18
(二)实证结果 18
六、中小板指数择时实证 20
(一)实证说明 20
(二)实证结果 20
七、总结 23
识别风险,发现价值 请务必阅读末页的免责声明
2 / 25
金融工程|专题报告
图表索引
图 1:GFTDV1 样本外信号 4
图2:GFTDV1 上证指数择时累计收益5
图3:GFTDV1 上证指数择时单次收益6
图4:GFTDV1 上证指数择时最大回撤6
图5:GFTDV2 买入启动计数示意图 7
您可能关注的文档
- 基于文本挖掘的员工持股计划事件选股策略研究-事件驱动策略研究之十五.pdf
- fas系列销售工具装机维护data_ontap_82_software_setup_guide_for_7mode.pdf
- 2009年宝马5系gt f07普通车辆电气系统.pdf
- 中国城市cbd适建度指标体系研究_中国cbd发展量化研究之一.pdf
- fas系列销售工具装机维护data_ontap_82_storage_efficiency_management_guide.pdf
- 21期权风吹到您准备好了吗20141207证监会就股票期权交易试点管理办法征求意见点评.pdf
- 城市cbd与产业规模结构量化比较_中国cbd发展量化研究之三.pdf
- 城市cbd空间形态量化研究_中国cbd发展量化研究之二.pdf
- 25宏观事件下的波动率交易策略.pdf
- 面积问题与面积方法三.pdf
- 地理-内蒙古锡林郭勒盟2023~2024学年第一学期高三年级全盟统考试题和答案.docx
- 历史|湖北元月调考暨湖北省部分市州元月高三期末联考历史试卷及答案.docx
- 历史-内蒙古锡林郭勒盟2023~2024学年第一学期高三年级全盟统考试题和答案.docx
- 数学(理科)-内蒙古锡林郭勒盟2023~2024学年第一学期高三年级全盟统考试题和答案.docx
- 历史丨金太阳24~239C湖北省十堰市2024届高三上学期1月调研考试历史试卷及答案.docx
- 青岛某高层办公楼地下防水施工方案(sbs卷材).docx
- 土木工程实习报告表格.doc
- 工程流体力学教学课件ppt作者闻建龙工程流体力学习题答案部分.doc
- 围手术期管理制度(1)_0.doc
- 2023年公务员多省联考《申论》题(内蒙古旗县卷)及参考答案.doc
文档评论(0)