我国商业银行消费信贷的风险管理.docVIP

vvl 黎 ? ? 名 姓 西南财经大学 硕士学位论文 我国商业银行消费信贷的风险管理 ；士 申请学位级别：硕士 专业：金融学 导教师：周光伟因、风险管理的不足的基础上，对商业银行自身加强消费信贷风险管 理提出了建议，同时，从金融夕卜部环境出发，提出改善外部环境，促 进消费信贷发展，加强风除管理的-议。本文的数据资料来自于人民 银行公布的金融数据、金融运行分析报告以及各年的中国金融年鉴。 本文釆用规范分析，力图从内夕卜部角度出发，研究如何加强商业 银行对消费信贷业务的风险管理，从组织架钩、风险管理的战略与制 度建设、金融创新方面作了分析，.本文不拘泥于提出具体的业务标准 与操作流程，试图从战略性的高度提出建议。 本文分为五个部分，第一部分简要分析了消费信贷的特点、作用、 风险及消费信贷在国内外的发展状况。本文认为在我国，消费信贷具 有三个重要作用：第一，可以扩大国内需求总量’保持供给与需求的 动态平衡，促进经济持续稳定地增长。第二，可以优化金融机构的资 产构成，分散和化解贷款风险。目前我国金融机构的信贷结构单一， 大量的坏账呆账都产生于生产性贷款，承担着巨大的贷款风险。开展. 消费信贷，可以改变其单一的信贷结构，减小其收贷的风险。第三， 可以增加人们的现期消费，提高消费质量。因为消费信贷可以使人们 在自己的生命周期内基本上能保持一种较高且较平稳的生活水平，从 而使消费者的整体生活质量达到令人满意的程度。 消费信贷是建立在信用的基础之上的一种理性消费行为，同时消 费信贷还具有较强的杠杆作用，可以作为一种投资理财方式。由于这 些特点，消费信贷的风险具有长期性、潜在性、不确定性、分散性， 并且消费信贷的风险管理具有高成本性。因此商业银行必须高度重视 消费信贷风险管理。 消费信贷在发达国家已发展得相当成熟，本文简要介绍了美国、 法国、英国和日本的消费信贷的状况。相比之下，消费信贷在中国起 步较迟，1999年7月，中国人民银行发布了《关于开展个人消费信 贷指导意见》的文件，标志着消费信贷的全面启动，也是中国消费信 贷业务发展进程中的里程碑，对推动我国消费信贷业务的快速发展起 了重要作用。我国消费信贷的品种较多，涉及范围广：包括住房、汽 车、耐用消费品、个人旅游、家庭装修、助学等；信贷工具多样化- 包括信用卡、存单质押、国库券质押、其他资产质押等方式。 第二章分析了我国商业银行消费信贷业务面临的风险及风险形 成的原因。我国商业银行消费信贷业务面临的具体风险有：（1)信用 风险（2)市场风险（3)利率风险、外汇风险（4)操作风险（5)流 动性风险。 而这些风险形成的原因本文归纳了四点：（1)消费者自身因素造 成的风险：包括消费者收入的变动、消费者的道德因素、消费者信用 意识淡薄、消费者自身情况发生变动。 C2)尚未建立全社会统一的信用体系：全社会的统一的信用体 系是指在这一体系中，有相关的法律法规、有征信机构、良好的诚实 守信的观念、较高的违约成本、完善的保障体系。在我国这一信用体 系尚未建立。 主要体现在：信用制度不健全、相关配套政策的不健全、科学的 个人信用征信及评估体系尚未建立、消费品二级市场发展不完善，抵 押物变现困难、政府对消费信贷的支持力度不够。 信息的不对称。 商业银行自身管理薄弱造成的风险。 第三章剖析了我国商业银行消费信贷风险管理的现状，指出了其 中的不足： 商业银行消费信贷的风险管理的理念滞后，多依赖于并部 监管。 尚未建立科学的风险管理组织体系，主要体现在：商业银 行的公司治理结构还不完善，风险承担主体不明确；相对于国际上对 现代银行内控制度的要求，我国银行的内控制度还较落后。 (3.)消费信贷风险管理手段与方法上存在不足，主要体现在： 我国商业银行消费信贷风险控制与处理的手段方法还很单一；缺乏风 险识别的手段，因而不能进行有差别的资产定价和风险资产配置；缺 少防范信用風险的有效措施；信贷风险补偿机制不徤全。 没有形成统一的消费信贷风除管理文化。 我国商业银行还缺乏消费信贷风险管理的专业人才。 本文第四章在分析了美国银行消费信贷风险管理经驗的基础上， 从商业银行自身管理的角度对消费信贷风险管理提出了建议，主要措 施如下： 建立独立的风险管理组织架构，明确風险管理战略。 完善消费信贷风险管理流程。 加强商业银行风险管理的内部控制，其中包括： 第一：要注重信用风险管理。(1.注重对消费贷款申请人、贷款 项目的相关信息的调查，把握好信贷入口。2. CRM与客户信息管理 相结合。商业银行可以将客户信息数据纳入客户关管理系统 (Customer Relationship Management),建立统一的、可共享的客 户信息数据库。3.商业银行应对客户的信用进行有效评估。4.商业 银行应建立科学的数量风险管理