金融工具与金融市场_模块五_银行监管_4.5_银行监管.pptx

;;;一、注册和检查;一、注册和检查;二、对银行持有资产的限制;三、银行资本要求;巴塞尔协议 ;巴塞尔协议对银行资本的分类： 核心资本（一级资本）： （1）股本：普通股、永久非累积优先股 （2）公开储备：股票发行溢价、未分配利润、公积金等 附属资本（二级资本）： （1）未公开储备 （2）重估储备 （3）普通准备金 （4）混合资本工具 （5）长期附属债务 ;永久非累积优先股 具有债券和普通股的双重特点 （1）只支付固定股息，且没有定期支付股息和到期偿还本金的义务 （2）如公司所获得的盈利不足以按规定的股利分配时，不能要求公司在以后年度中予以补发 （3）优先股股息不能从税前盈余中扣除 （4）优先股股息支付义务先于普通股;我国商业银行的资本构成分析 《商业银行资本管理办法（试行）》(2012)对我国商业银行资本的规定： （一）核心一级资本： 实收资本或普通股； 资本公积； 盈余公积； 一般风险准备；未分配利润； 少数股东资本可计入部分 其他一级资本：其他一级资本工具及其溢价 少数股东资本可计入部分 （二）附属资本： 二级资本工具及其溢价；超额贷款损失准备；少数股东资本可计入部分 ;;资本充足与银行稳健;A、B银行的资产负债表比较 单位：亿元;巴塞尔协议对资产的风险权重的规定;表外项目的信用转换系数 0%：随时可取消的承诺 20%：短期有自行清偿能力的与贸易相关的或有项目 50%：与交易相关的或有项目、票据发行融通和循环包销、期限为1年以上的承诺 100%：销售和回购协议以及有追索权的资产销售、远期购买等、直接信用代用工具（如银行开出的备用信用证）;巴塞尔资本协议对资本充足的测定;;《新巴塞尔资本协议》;《新巴塞尔资本协议》的三大支柱;巴塞尔协议III;巴塞尔协议III;（3）截至2019年1月1日，全球各商业银行必须将资本留存缓冲，或称留存超额资本，提高到2.5%。 （4）协议维持目前资本充足率8%不变,但是对资本充足率加资本缓冲要求在2019年以前从现在的8%逐步升至10.5%。 （5）最低普通股比例加资本留存缓冲比例在2019年以前由目前的4.5%逐步升至7%。 ;;四、存款保险(deposit insurance);四、存款保险(deposit insurance);Too-Big-to-fail 由于大银行的倒闭会带来更大的冲击，存款保险公司对大银行的救助更加卖力。比如，对问题大银行的储户中超过最高限额的存款也提供担保，甚至对银行存款之外的其他债务也提供担保。;五、分业经营与混业经营;分业经营模式特点;分业经营模式的优点 ;为两种业务发展创造了一个稳定而封闭的环境，避免了竞争摩擦和合业经营可能出现的综合性银行集团内的竞争和内部协调困难问题。 有利于保证商业银行自身及客户的安全，阻止商业银行将过多的资金用在高风险的活动上。 ;分业经营模式的不足之处 ;混业经营模式;混业经营模式的优势 ;混业经营模式的缺点 ;中国银行业运行模式的变迁;我国混业经营现状1;我国混业经营现状2;实行分业经营的主要原因;;我国银行业的发展方向 ：分/合？;我国银行业的发展方向 ：分/合？（续）