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Page 31 资金来源与运用法 ? 基本步骤为 ? 存贷款趋势预测 ? 存贷款季节性因素预测 ? 存贷款周期性因素预测 ? 存贷款预测值为趋势性存贷款、季节性因素与周 期性因素之和： 存（贷）款预测值 = 趋势预测 + 季节性因素 + 周期 性因素 ? 流动性需求预测 = 贷款变化的预测值 + 法定准备 金变化值 - 存款变化的预测值 Page 32 存款预测表 月份 预测趋势 季节性因素 周期性因素 预测的总存 款 一月 24.2 -0.4 -0.6 23.2 二月 24.4 5.4 5.8 13.2 三月 24.6 -12 -9.3 3.3 四月 24.8 7 10 21.8 Page 33 资金结构法 ? 商业银行的存款和其他资金来源可以分为 ? 游资负债。 ? 易变负债。 ? 稳定资金。 ? 根据三类负债的稳定性程度，相应提取不同比 例的流动性准备。 ? 例如，对游资负债提取 95% 的流动性准备，对易 变负债持有 30% 的流动性准备，对于稳定资金持 有不超过 15% 的流动性准备。 Page 34 ? 在上述假定条件下，则负债流动性准备公式如下： 负债流动性准备 =95% ×（游资负债 - 法定准备） +30% × （易变负债 - 法定准备） +15% ×（稳定资金 - 法定准备） 在贷款方面，商业银行必须估计最大可能的新增贷款额， 并保持 100% 的流动性准备。 ? 商业银行的总流动性需求公式如下： 流动性总需求 = 负债流动性需求 + 贷款流动性需求 =95% ×（游资负债 - 法定准备） +30% ×（ 易变负债 - 法定准备） +15% ×（稳定资金 - 法定准备） +100% ×预计新增贷款 资金结构法（续） Page 35 案例分析 ? 假设某商业银行对其目前的存款与非存款负债的分类估计为： 游资存款 0.19 亿元 易损资金（包括大额存款与非存款负债） 0.54 亿元 核心存款 1.12 亿元 某商业银行准备为游资存款和非存款负债提取 80% 的存款准备 （扣除 3% 的法定准备之后），为易损资金提取 25% 的流动性准 备（扣除法定准备后），为核心存款提取 5% 的流动性准备（扣 除法定准备后）。 某商业银行上年的贷款总额为 1.37 亿元，贷款的年均增长速度是 8% ，目前的贷款数额是 1.32 亿元。商业银行希望随时满足所有 符合贷款条件的客户的贷款请求。 Page 36 ? 根据上述条件，该商业银行的流动性需求为： 0.80* （ 0.19-0.03*0.19 ） +0.25* （ 0.54-0.03*0.54 ） +0.05* （ 1.12-0.03+1.12 ） +1.08 × 1.37-1.32 =0.492 （亿元） 案例分析 ( 续 ) 第九章 商业银行流动性管理 商业银行管理学 Page 2 本章目录 学习指引 第一节商业银行流动性管理的必要性 第二节商业银行流动性的衡量 第三节商业银行流动性的需求与供给 第四节现金资产与头寸管理 第五节案例分析 复习思考题 Page 3 学习指引 主要内容： 商业银行流动 性管理的含义与必要性；流动 性的衡量指标；流动性预测； 现金资产的构成与管理；头寸 的构成与管理。 学习重点： 流动性的含 义、流动性的衡量指标、现金 资产的构成及管理原则、几个 头寸概念的区别、如何准确预 测商业银行流动性要求 教学要求：加强对流动性内涵 与外延的理解；加深对商业银 行流动性管理的认识；掌握商 业银行流动性衡量的方法；学 会关注实际工作中流动性管理 变化的新特点。 Page 4 第一节 商业银行 流动性管理的含义与必要性 本节主要知识点： 商业银行流动性管理的含义 商业银行流动性管理的必要性 Page 5 一、商业银行流动性管理的含义 ? 商业银行流动性的含义 ? 是指商业银行满足存款人提取现金、支付 到期债务和借款人正