《金融风险管理(第二版)》陆静计算类习题参考答案.docx

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第3章 金融风险测度工具与方法 一、选择题 1.B 2.D 3.B 4.C 5.ABC 二、简答题 略 三、判断题 1.对 2.对 3.错 4.错 5.错 四、计算题 1.解:在1-c的置信水平下,收益率服从正态分布时,风险价值的计算公式如式(3-57)所示,。为资产的初始价值,为正态分布在水平c上的分位数,为样本时间段收益率的标准差。 根据风险的时间聚合性质,按每年252个工作日计算,股票A收益率1天和1周的标准差和分别为 和,其中为股票A收益率的年标准差。 则得解: (1)在95%的置信水平下 样本观察时间段为1天的万元; 样本观察时间段为1周的万元。 (2)在99%的置信水平下

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哪吒
该用户很懒,什么也没介绍

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