时间序列分析试卷及答案..docx

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精品文档 精品文档 PAGE PAGE7 精品文档 PAGE 第1页共7页 时间序列分析试卷  1 一、  填空题(每小题  2分,共计  20分) 1. ARMA(p, q)模型_________________________________,其中模型参数为 ____________________。 设时间序列Xt,则其一阶差分为_________________________。 设ARMA(2,1): Xt0.5Xt10.4Xt 2 t 0.3t1 则所对应的特征方程为 _______________________。 4. 对于一阶自回归模型 AR(1): Xt 10+Xt 1 t ,其特征根为_________,平稳域是 _______________________。 5. 设ARMA(2,1):Xt 0.5Xt1 aXt 2 t 0.1t1 ,当a满足_________时,模型平稳。 6. 对于一阶自回归模型 MA(1): Xt t 0.3t1,其自相关函数为 ______________________。 7. 对于二阶自回归模型 AR(2): Xt 0.5Xt 1 0.2Xt 2 t 则模型所满足的 Yule-Walker方程是______________________。 设时间序列Xt为来自ARMA(p,q)模型: Xt 1Xt1 L pXt p t 1 t1 L q tq 则预测方差为 ___________________。 对于时间序列Xt,如果___________________,则Xt~Id。 10. 设时间序列 Xt 为来自GARCH(p,q)模型,则其模型结构可写为 _____________。 得分 二、(10分)设时间序列 Xt 来自ARMA2,1过程,满足 1 B 0.5B2Xt 10.4Bt, 其中 t是白噪声序列,并且Et 0,Var 2 。 t 第2页共7页 1)判断ARMA2,1模型的平稳性。(5分) (2) 利用递推法计算前三个格林函数 G0,G1,G2。(5分) 三、(20分)某国1961年1月—2002年8月的16~19岁失业女性的月度数 得分 据经过一阶差分后平稳( N=500),经过计算样本其样本自相关系数 {?k}及样本偏相关系数{?kk}的前10个数值如下表 k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ?k -0.47 0.06 -0.07 0.04 0.00 0.04 -0.04 0.06 -0.05 0.01 ? -0.47 -0.21 -0.18 -0.10 -0.05 0.02 -0.01 -0.06 0.01 0.00 kk 求 (1) 利用所学知识,对 {Xt}所属的模型进行初步的模型识别。 (10分) (2) 对所识别的模型参数和白噪声方差 2给出其矩估计。(10分) 得分 四、(20分)设{Xt}服从ARMA(1,1) 模型: Xt0.8Xt1 t 0.6t1 其中X1000.3,100 0.01。 (1) 给出未来 3 期的预测值;(10分) (2) 给出未来 3 期的预测值的95%的预测区间(u0.975 1.96)。(10分) 得分 五、(10 分)设时间序列{Xt}服从AR(1)模型: Xt Xt1t,其中{t}为白噪声序列, E t0,Vart 2, x1,x2(x1 x2)为来自上述模型的样本观测值,试求模型参数 , 2的极大似然估计。 得分 六、(20 分)证明下列两题: (1) 设时间序列 xt 来自ARMA1,1过程,满足 xt0.5xt1 t0.25t1, 8.对于二阶自回归模型 第3 页共7页 其中 t~WN0, 2 ,证明其自相关系数为 1, k 0 k0.27 k 1 (10分) 0.5k 1 k 2 (2) 若Xt~I(0 ),Yt ~I(0),且Xt 和 Yt 不相关,即cov(Xr,Ys)0,r,s。试 证明对于任意非零实数 a与b,有Zt aXt bYt~I(0)。(10分) 时间序列分析试卷 2 七、 填空题(每小题 2分,共计20分) 1. 设时间序列Xt,当__________________________序列Xt为严平稳。 2. AR(p)模型为_____________________________,其中自回归参数为______________。 ARMA(p,q)模型_________________________________,其中模型参数为 ____________________。 设时间序列Xt,则其一阶差分为_________________________。 一阶自回归模型AR(1)所对应的特征方程为_______________________。 对于一阶自回归模型

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zdq2128
该用户很懒,什么也没介绍

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