时间序列分析试卷及答案..docx

精品文档 精品文档 PAGE PAGE7 精品文档 PAGE 第1页共7页 时间序列分析试卷  1 一、  填空题（每小题  2分，共计  20分） 1. ARMA(p, q)模型_________________________________，其中模型参数为 ____________________。 设时间序列Xt，则其一阶差分为_________________________。 设ARMA(2,1)： Xt0.5Xt10.4Xt 2 t 0.3t1 则所对应的特征方程为 _______________________。 4. 对于一阶自回归模型 AR(1): Xt 10＋Xt 1 t ，其特征根为_________，平稳域是 _______________________。 5. 设ARMA(2,1):Xt 0.5Xt1 aXt 2 t 0.1t1 ，当a满足_________时，模型平稳。 6. 对于一阶自回归模型 MA(1): Xt t 0.3t1，其自相关函数为 ______________________。 7. 对于二阶自回归模型 AR(2): Xt 0.5Xt 1 0.2Xt 2 t 则模型所满足的 Yule-Walker方程是______________________。 设时间序列Xt为来自ARMA(p,q)模型： Xt 1Xt1 L pXt p t 1 t1 L q tq 则预测方差为 ___________________。 对于时间序列Xt，如果___________________，则Xt~Id。 10. 设时间序列 Xt 为来自GARCH(p，q)模型，则其模型结构可写为 _____________。 得分 二、（10分）设时间序列 Xt 来自ARMA2,1过程，满足 1 B 0.5B2Xt 10.4Bt, 其中 t是白噪声序列，并且Et 0,Var 2 。 t 第2页共7页 1）判断ARMA2,1模型的平稳性。（5分） （2） 利用递推法计算前三个格林函数 G0,G1,G2。（5分） 三、（20分）某国1961年1月—2002年8月的16~19岁失业女性的月度数 得分 据经过一阶差分后平稳（ N＝500），经过计算样本其样本自相关系数 {?k}及样本偏相关系数{?kk}的前10个数值如下表 k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ?k -0.47 0.06 -0.07 0.04 0.00 0.04 -0.04 0.06 -0.05 0.01 ? -0.47 -0.21 -0.18 -0.10 -0.05 0.02 -0.01 -0.06 0.01 0.00 kk 求 （1） 利用所学知识，对 {Xt}所属的模型进行初步的模型识别。 （10分） （2） 对所识别的模型参数和白噪声方差 2给出其矩估计。（10分） 得分 四、（20分）设{Xt}服从ARMA(1,1) 模型： Xt0.8Xt1 t 0.6t1 其中X1000.3,100 0.01。 （1） 给出未来 3 期的预测值；（10分） （2） 给出未来 3 期的预测值的95%的预测区间（u0.975 1.96）。（10分） 得分 五、（10 分）设时间序列{Xt}服从AR(1)模型： Xt Xt1t，其中{t}为白噪声序列， E t0,Vart 2， x1,x2(x1 x2)为来自上述模型的样本观测值，试求模型参数 , 2的极大似然估计。 得分 六、（20 分）证明下列两题： （1） 设时间序列 xt 来自ARMA1,1过程，满足 xt0.5xt1 t0.25t1, 8.对于二阶自回归模型 第3 页共7页 其中 t~WN0, 2 ,证明其自相关系数为 1, k 0 k0.27 k 1 （10分） 0.5k 1 k 2 （2） 若Xt~I(0 )，Yt ~I(0)，且Xt 和 Yt 不相关，即cov(Xr,Ys)0,r,s。试 证明对于任意非零实数 a与b，有Zt aXt bYt~I(0)。（10分） 时间序列分析试卷 2 七、 填空题（每小题 2分，共计20分） 1. 设时间序列Xt，当__________________________序列Xt为严平稳。 2. AR(p)模型为_____________________________，其中自回归参数为______________。 ARMA(p,q)模型_________________________________，其中模型参数为 ____________________。 设时间序列Xt，则其一阶差分为_________________________。 一阶自回归模型AR(1)所对应的特征方程为_______________________。 对于一阶自回归模型