()20172018期末随机过程试题及答案,文档.docx

精品文档 精品文档 PAGE 精品文档 《随机过程期末考试卷》 1．设随机变量X服从参数为 的泊松分布，则X的特征函数为 。 2．设随机过程X(t)=Acos(t+),-<t<其中为正常数，A和是相互独立的随机变量，且A和服从在区间0,1上的均匀分布，则X(t)的数学期望 为 。 3．强度为λ的泊松过程的点间间距是相互独立的随机变量，且服从均值为的同一指数分布。 4．设Wn,n 1是与泊松过程 X(t),t 0对应的一个等待时间序列，则 Wn服 从 分布。 5．袋中放有一个白球，两个红球，每隔单位时间从袋中任取一球，取后放回， 对每一个确定的t 对应随机变量X(t) t, 如果t时取得红球 ，则这个随机过 3 et, 如果t时取得白球 程的状态空间 。 6．设马氏链的一步转移概率矩阵 P=(pij)，n步转移矩阵P(n) (pij(n))，二者之间 的关系为 。 7．设Xn,n 0 为马氏链，状态空间I，初始概率piP(X0=i)，绝对概率 pj(n) PXn j，n步转移概率pij(n)，三者之间的关系为 。 8．设{X(t),t 0} 是泊松过程，且对于任意t2t10 则 P{X(5)6|X(3) 4}______ 9．更新方程K t Ht t sdF s解的一般形式为 Kt 。 0 10．记 EXn,对一切a 0，当t 时，M t+aMt 。 得分 评卷人 二、证明题（本大题共 4道小题，每题8分，共32分）  设A,B,C为三个随机事件，证明条件概率的乘法公式： P(BCA)=P(BA)P(CAB)。 2.设{X(t),t0}是独立增量过程,且X(0)=0,证明{X(t),t0}是一个马尔科夫过程。 3.设Xn,n0为马尔科夫链，状态空间为 I，则对任意整数n0,1l<n和 i,jI，n步转移概率pij(n) pik(l)pkj(n-l)，称此式为切普曼—科尔莫哥洛夫方程， kI 证明并说明其意义。 共6页第1页 共6页第2页 4.设N(t),t 0 是强度为 的泊松过程，Yk,k=1,2,L 是一列独立同分布随机变 N(t) 量，且与N(t),t 0独立，令X(t)= Yk,t0，证明：若E(Y12<)，则 k=1 EX(t) tE Y1 。 得分 评卷人 三、计算题（本大题共 4道小题，每题8分，共32分） 1/3 2/3 0 1.设齐次马氏链的一步转移概率矩阵为P1/3 0 2 /3 ，求其平稳分布。 0 1/3 2 /3  2.设顾客以每分钟2人的速率到达，顾客流为泊松流，求在 2分钟内到达的顾 客不超过3人的概率。 设明天是否有雨仅与今天的天气有关，而与过去的天气无关。又设今天下雨 而明天也下雨的概率为，而今天无雨明天有雨的概率为；规定有雨天气为 状态0，无雨天气为状态 1。设 0.7, 0.4，求今天有雨且第四天仍有雨的 概率。 共6页第3页 共6页第4页 得分 评卷人 四、简答题（本题 6分） 简述指数分布的无记忆性与马尔科夫链的无后效性的关系。 设有四个状态I=0，1，2，3的马氏链，它的一步转移概率矩阵 1 1 0 0 2 2 1 1 0 0 P=2 2 1 1 1 1 4 4 4 4 0 0 0 1 （１）画出状态转移图； （２）对状态进行分类； （３）对状态空间 I进行分解。 共6页第5页 共6页第6页 一．填空题 1．为 e (eit-1)。2．1 (sin( t+1)-sin t) 。．1 2 3 4． 5 ． 1t,2t,L ;e,e2L 。6．P(n) Pn。7．pj(n)pipij(n)。 3 3 iI 8．18e6 9。K t Ht t K tsdMs 10. a 0 二．证明题 1. 证明：左边=P(ABC) P(ABC) P(AB) P(CAB)P(B 右边 P(A) P(AB) P(A) A)= 2. 证明：当 0 t1t2 L tn t时， P(X(t) xX(t1)=x1,X(t2)=x2,LX(tn)=xn)= P(X(t)-X(tn) x-xn X(t1)-X(0)=x1,X(t2)-X(0)=x2,LX(tn)-X(0)=xn)= P(X(t)-X(t n) x-xn)，又因为 P(X(t) xX(tn)=xn)=P(X(t)-X(tn) x-xnX(tn)=xn)= P(X(t)-X(t n) x-xn)，故 P(X(t) xX(t1)=x1,X(t2)=x2,LX(tn)=xn)=P(X(t) xX(tn)=xn) 3. 证明：  Pij(n) PX(n)=jX(0)=i PX(n)=j,UX(l)=kX(0)=i = kI PX(n)=j,X(l)=kX(0)=i kI = PX(l)=kX(0)=i gPX(n)=jX(l)=k,X(0)=i= Pik(l