2021年度金融风险管理期末复习资料.doc

《金融风险管理》复习资料 一、单选题 １．（D）是指管理者通过承担各种性质不同风险，运用它们之间有关限度来获得最优风险组合，使加总后总体风险水平最低。D. 分散方略 2.流动性比率是流动性资产与（Ｂ）之间商B.流动性负债 3.资本乘数等于（Ｄ）除以总资本后所获得数值D. 总资产 4.狭义信用风险是指银行信用风险，也就是由于（Ｂ）主观违约或客观上还款浮现困难，而给放款银行带来本息损失风险。B. 借款人 ５．（Ｃ）理论以为，银行不但可以通过增长资产和改进资产构造来减少流动性风险，并且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行借款市场广大，它流动性就有一定保证。C. 资产负债管理 ６．所谓“存贷款比例”是指_（A）。A. 贷款/存款 ７．当银行利率敏感性资产不不大于利率敏感性负债时，市场利率上升会（A）银行利润；反之，则会减少银行利润。A. 增长银行 ８“（Ｂ）”，又称为会计风险，是指对财务报表会计解决，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失也许性。B. 折算风险 9.为理解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一种信贷员负责而导致决策失误或以权谋私问题，国内银行都开始实行了（D）制度，以减少信贷风险。D. 审贷分离 10证券承销信用风险重要体现为，在证券承销完毕之后，证券（D）不准时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应损失。D.发行人 11.（C）是以追求长期资本利得为重要目的互助基金。为了达到这个目，它重要投资于将来具备潜在高速增长前景公司股票。C. 成长型基金 12.融资租赁普通涉及租赁和（D）两个合同。D.购货 13“（A）”是在交易所内集中交易、原则化远期合约。由于合约履行由交易所保证，因此不存在违约问题。 Ａ 期货合约 14.当前，互换类（Swap）金融衍生工具普通分为（B）和利率互换两大类。B. 货币互换 15.上世纪50年代，马柯维茨_（C）理论和莫迪里亚尼-米勒MM定理为当代金融理论定量化发展指明了方向。直到当前，金融工程理论基本仍是这两大理论。C. 资产组合选取 16.中华人民共和国股票市场中（_A_）是一种买进权利，持有人有权于商定期间（美式）或到期日（欧式），以商定价格买进商定数量资产。A. 认股权证 17.网络银行业务技术风险管理重要应密切注意两个渠道：一方面是（A）；另一方面是应用系统设计。A.数据传播和身份认证 18.金融自由化中“价格自由化”重要是指（A）自由化。 A. 利率 19.普通以为，1997年国内成功避开了亚洲金融危机重要因素是国内当时没有开放（_B_）。B. 资本账户 二、多选题 1.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为如下哪几类风险:（ABCD）A. 国家金融风险 B. 金融机构风险 C. 居民金融风险 D.公司金融风险 2.“信息不对称又导致信贷市场__和__，从而呆坏帐和金融风险发生。（AC） A. 逆向选取 B. 收入下降 C. 道德风险 D. 逆向撤资 3.金融风险管理目重要应当涉及如下几点：（ACDE） A. 保证各金融机构和整个金融体系稳健安全 B. 保证国际货币可兑换性和可接受性 C. 保证金融机构公平竞争和较高效率 D. 保证国家宏观货币政策制定和贯彻执行 E．维护社会公众利益 ４．商业银行负债项目由___、_____ 和____三大负债构成。（ACE）A. 存款　　C. 借款　　E.结算中占用资金 ５．房地产贷款浮现风险征兆涉及：（ＡＢＤ）。 A. 同一地区房地产项目供过于求 B. 项目筹划或设计半途变化 D. 销售缓慢，售价折扣过大 6.商业银行资产重要涉及四种资产，分别是：（ＢＣＤＥ）。 B. 钞票资产C.证券投资D. 贷款E. 固定资产” ７．外汇敞口头寸涉及：（ＡＣ）等几种状况。 A. 外汇买入数额不不大于或不大于卖出数额 B. 外汇交易卖出数额巨大 C. 外汇资产与负债数量相等，但期限不同 D. 外汇交易买入数额巨大 ８．广义操作风险概念把除__ 和__以外所有风险都视为操作风险。（CD）A. 交易风险B. 经济风险C. 市场风险D. 信用风险 9.商业银行面临外部风险重要涉及（ＡＢＤ）。 A. 信用风险B. 市场风险C. 财务风险D.法律风险 10.在不良资产化解和防范办法中，债权流动或转化方式重要涉及： （ACD）。 A. 资产证券化B. 呆坏账核销C. 债权出售或转让D.债权转股权 11.广义保险公司风险管理，涵盖保险公司经营活动一切方面和环节，既涉及产品设计、展业、____、___和____等环节。（ＡＣＤ）　　　A. 理赔B. 征询C. 核保D. 核赔E.清算 12.证券承销市场风险就是在整个市场行情不断下跌时候，证券公司无法将要承销证券按预定_C_所有销售给_（Ｃ、A）风险。　A.投资者B.中介公司C.发行价D