2021年度金融理论前沿课题常见考点解析.doc

《金融理论前沿课题》常用考点解析（3） 依照《金融理论前沿课题》历年考题及课程教学大纲和教学实行细则，整顿出该课程常用考点若干，并依照考点分布将其划分为四次以作详细解析。在该解析中，重要包括考点扫描、真题链接、考点解析和考点拓展等四某些核心内容，目在于通过度析常用、典型知识点，增长复习针对性、提高学习有效性。并请注意，真题链接中均标出了考题浮现时间。本次解析（3）重点解说两个典型考点范畴（考点6和考点7）。 典型考点6：资本监管 （一）考点扫描： 银行资本功能与普通公司公司资本功能并没有特殊区别。但由于银行特殊性，对银行资本监管有着特别重要意义。人们都以为要对银行资本进行监管，但对与否应当提高银行持有资本数量却有不同观点。至于为什么要对银行进行资本监管，大体有这样某些理论：资本监管与系统性风险、存款保险和资本原则、资本监管与存款代理人理论、资本监管与监管者能力理论等。 （二）真题链接： [1]（-7、-7、-1）名词解释：监管资本套利行为 [2]（-7）名词解释：监管资本 [3] 名词解释：核心资本 [4]（-1、-7）为什么要对银行进行监管？ [5]（-1、-1）分别阐明什么是监管资本、经济资本和最佳资本。 [6]（-7、-7）什么是监管资本套利行为？监管资本套利重要办法有哪些? [7]（-1）材料分析题之材料2： 美国联邦储备委员会以为，对于规模最大和业务较复杂银行来说，1988年资本原则缺陷导致大量监管资本套利机会，这使得规范以风险为基本资本比率实际意义越来越值得怀疑。 请解释什么是监管资本套利行为?新资本合同是如何避免这一行为? [8]（-1）简述1988年《巴赛尔合同》存在问题。 [9]（-1）试阐述《新资本合同》重要内容，试分析该合同在国内实行前景。 [10]（-7）材料分析题之材料1： 凤凰卫视8月15日消息：中华人民共和国已回绝实行规定银行变化其资本金构造新巴塞尔协定，并与印度一道宣称，这一新银监管体系对新兴市场金融机构十分不利。中华人民共和国银监会主席刘明康说，如果在中华人民共和国履行新巴塞尔协定，只能在很小限度上提高监管资本风险敏感度，并有也许使某些投资流出发展中华人民共和国家。中华人民共和国和印度明确回绝巴塞尔新资本协定突出表白，多数发展中华人民共和国家在如何建立起更加完善银行业架构、跟上全球金融体系不断优化步伐方面存在忧虑。中华人民共和国和印度表达，她们怀疑自己与否有能力设计、推广、监督和承担起一套较1988年巴塞尔资本合同更复杂银行监管体系。1988年巴塞尔资本合同直截了本地规定银行资本充分率不得低于8%。 （三）考点解析： 题目[1]中，答案可以参照如下：监管资本套利行为是指银行管理层使用某种方式减少所需要监管资本数量，重要方式涉及证券化、将表内资产转为表外资产，将资产转移到交易账户等。 题目[2]中，参照答案如下：监管资本，是指政府监管部门规定金融机构（重要是商业银行）必要持有最低资本金数额。它不同于经济资本和最佳资本概念。重要按照国际统一资本充分率进行衡量。 题目[3]参照答案如下：核心资本，又称一级资本，涉及权益资本和公开储备。依照1988年资本合同规定，一级资本至少要占到银行资本总额50％。 题目[4]参照答案如下： （1）普通有两个理论来解释：系统性风险理论和存款人代理人理论。（2）一是银行浮现问题容易浮现系统性金融风险，这是由银行自身高负债性质决定。（3）二是存款人代理理论，该理沦以为存款人不具备对银行进行监督能力。这就需要政府作为存款人代理人对银行进行监管。 题目[5]参照答案如下：（1）监管资本是监管当局规定银行必要持有资本。（2）经济资本是指从银行管理角度应合理持有资本。（3）最佳资本是指可以使社会福利最大化资本。 题目[6]参照答案如下：（1）是指银行管理层使用某种方式减少所需要监管资本数量，但同步并没有实际减少银行风险，其目在于纯粹为了减少监管资本数量。（2）重要办法有：资产证券化；将表内资产转为表外资产；将金融产品从贷款帐户转为交易帐户。 题目[7]监管资本套利行为概念请参见题目[1]，第二问参照答案如下：为克服监管资本套利对金融机构不利影响，新合同在保存最低资本原则同步，保存了本来关于资本定义；增长了利率风险和操作风险资本金规定；提出了更具备风险敏感性计算办法。 题目[8]参照答案如下：（1）合同中对风险权重划分过于简朴，没有考虑不同级别公司信用。（2）没有考虑其她银行风险，如操作风险，银行经营过程中风险等。（3）容易引起监管套利行为。（4）1997年东南亚金融危机爆发后，被以为是国际金融20世纪最大成果巴塞尔合同一度失去7光环。6月25日 题目[9]参照答案如下： （1）《新资本合同》是在1988年《资本合同》基本上提出，新资本合同规定了银行资本监管三大支柱：①保存了1