2021年度风险管理章节测试.doc

《风险管理》第八章章节测试 一、单选题 共 24 题    6月，巴塞尔委员会颁布《巴塞尔新资本合同》中明确提出，（ ）形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为增进金融体系安全和稳健发挥作用。 A、资本构造、外部审计、市场竞争B、资本规定、监督检查、市场纪律C、资本规定、监督检查、市场竞争D、资本构造、外部审计、市场纪律 原则答案：B    效率原则是四大监管原则之一，它详细是指银监会在进行监管活动中要（ ），既要保证全面履行监管职责，保证监管目的实现，又要努力减少监管成本，不给纳税人、被监管对象带来承担。 A、以最迅速度提出监管意见B、最大限度维护监管层利益C、合理配备和运用监管资源，提高监管效率D、为监管对象节约尽量多成本 原则答案：C    依照中华人民共和国银监会颁布《商业银行风险监管核心指标》，以及银行业金融机构监管信息系统中“非现场监管报表指标体系”中关于内容，国内共设定了（ ）个流动性监管指标。 A、5B、6C、7D、8 原则答案：C    在信用风险监管指标中，贷款损失准备金率＝贷款损失准备金余额/贷款类资产总额，该项指标反映商业银行已提取贷款损失准备金数额与贷款类资产比率。下面关于这一指标说法错误是 （ ） A、该指标等于或不不大于不良贷款率，阐明该行存在信用风险B、该项比率不大于不良贷款率，表白该行存在信用风险C、该项比率低于不良贷款率差值越大，风险限度越高D、该项比率可觉得监管当局提供鉴定银行信用风险状况根据 原则答案：A    管理信息系统是风险监管内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性评判可用（ ）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计设计影响。 A、数量、复杂性、及时性B、运营速度、复杂性、便捷性C、质量、数量、及时性D、质量、及时性、便捷性 原则答案：C    在计算资本充分率时，对质押解决非常严格，仅涉及某些高质量金融工具。承认质押品大体分为两类：一类是钞票类资产；另一类是高质量金融工具，下列属于第二类质押品是 （ ） A、评级为AA-以上国家或地区政府发行债券B、银行存单C、国内省及省如下政府投资公用公司发行债券D、黄金 原则答案：A    CAMELS评级，是国际通用、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况一种办法体系。该办法体系涉及六大要素评级和一种综合评级，也称骆驼评级。除了资产质量、管理和营利性之外，还涉及哪三个因素？ （ ） A、资本充分性、负债比率、客户构造B、核心竞争力、负债比率、市场风险敏感度C、核心竞争力、流动性、客户构造D、资本充分性、流动性、市场风险敏感度 原则答案：D    银行监管有效实行必要具备完善法律法规体系，从而为银行监管提供全面有效法规根据。在国内，按照法律效力级别划分，银行监管法律框架由哪三个层级法律规范构成？（ ） A、立法、行政法规、规章B、法律、行政法规、规章C、法律、监管文献、制度D、立法、监管文献、制度 原则答案：B    银行监管必要性原理可以概括为五个方面，其中之一是利益冲突论。是说银行普通存在扩大其资产规模而增长利润潜在动力。但由于银行自身并不承担所有风险成本，容易引起银行机构在信贷配给方面（ ）问题，导致金融市场效率低下。 A、盲目扩张和风险增大B、逆向选取和风险增大C、逆向选取和道德风险D、盲目扩张和道德风险 原则答案：C    监管理念是指在监管实践中遵循指引思想。监管理念既来源于监管实践，是对监管实践总结，又指引银行监管实践，是实行银行业监管行为准则。在认真总结和借鉴国内外银行监管经验基本上，当前，国内银监会提出监管理念是（ ）。 A、“管法人、管风险、管内控、提高透明度”B、“管董事会、管风险、管利润、提高透明度”C、“管人事、管经营、管风险、提高透明度”D、“管董事会、管风险、管经营、提高透明度” 原则答案：A    流动性监管核心指标涉及：流动性比例、超额备付金比率、核心负债比例和流动性缺口比率，按照本币和外币分别计算。其中流动性指标计算公式是（ ），该指标不得 （ ） A、流动性资产余额／流动性负债余额*100%,低于25%B、流动性资产余额／负债余额*100%,高于25%C、一段时期流动性资产余额平均值/一段时期流动性负债平均值*100%,低于25%D、流动性资产余额／负债余额*100%,低于8% 原则答案：A    银行风险监管指标众多，下列指标与其分类相应对的是 （ ） A、市场风险类指标——操作风险损失率B、信用风险类指标——市值敏感性比率C、市场风险类指标——合计外汇敞口头寸比例D、流动风险类指标——预期损失率 原则答案：C    商业银行资本可以定义为三类。其中，强调是对资本有偿占用，指商业银行用于弥补非预期损失资本是（ ）。