2021年度金融风险管理课程作业评讲.doc

《金融风险管理》课程作业评讲（1） 重庆电大远程教诲导学中心经管导学部 本次作业针对教材第1章内容 1、如何从微观和宏观两个方面理解金融风险？ 解题思路：金融风险是与金融活动伴生，是诸多风险中最常用、最普通且最有影响力一种风险。按涉及范畴划分，可分为微观金融风险和宏观金融风险。 参照答案： 微观金融风险是指微观金融机构在从事金融经营活动和管理过程中发生资产损失或收益损失也许性。这种损失也许性一旦转化为现实损失，就会使该金融机构遭受金融资产亏损、沉淀，资金受到侵蚀，甚至也许因资不抵债而破产倒闭。 宏观金融风险是指整个金融体系面临市场风险，当这种金融风险变为现实时，将会导致金融危机，不但会对工商公司等经济组织产生深刻影响，对一国乃至全球金融及经济稳定都会构成严重威胁。 2、金融风险与普通风险区别是什么？ 解题思路：金融风险与普通意义上风险概念比较有其明显区别。金融风险是由于金融资产价格不正常活动或大量经济和金融机构背负巨额债务及其资产构造恶化，使得它们抗御冲击能力削弱。从金融风险内涵来看，金融风险其内容要比普通风险丰富得多，从金融风险外延来看，其范畴要比普通风险范畴小得多。 参照答案： 1、金融风险是资金借贷和资金经营风险。 2、金融风险具备收益与损失双重性。 3、金融风险有可计量与不可计量之分。 4、金融风险是调节宏观经济机制。 3、金融风险有哪些特性？ 金融风险是由于金融资产价格不正常活动或大量经济和金融机构背负巨额债务及其资产构造恶化，使得它们抗御冲击能力削弱。由金融风险概念可以看出金融风险除具备普通风险基本特性外，尚有其自身特性。 1、隐蔽性。金融机构经营活动是不完全透明，金融风险并非是金融危机爆发时才存在，也许因信用活动特点表象而掩盖金融风险不拟定性损失实质。 2、扩散性。一家金融机构浮现支付危机时，不但危及自身生存与发展，还会引起多家金融机构连锁反映，最后使金融体系陷入瘫痪，从而引起社会动荡。 3、加速性。金融机构一旦发生经营困难，会失去社会信用基本，会加速金融机构倒闭、破产速度。 4、可控性。控制金融风险并不是说可以消除风险，也不也许完全消除风险，而是把金融风险降到可承受范畴之内。 4、金融风险如何分类？ 依照不同原则，从不同角度看，金融风险可以分为若干个不同类别。 参照答案： 1、按从事风险形态划分 信用风险，又称违约风险，指因交易对方无法履约还款或不乐意履行债务而导致债权人损失也许性。 流动性风险，是由于流动性局限性而给经济主体导致损失也许性。 利率风险，是由于利率变动导致经济主体收入减少风险。 汇率风险，是指外汇汇率变动对某一项详细经济活动产生影响。 操作风险，是指由于公司或金融机构内部控制不健全或失效、操作失误等因素导致风险。 政策风险，是指国家政策变化给金融活动参加者带来风险。 法律风险，是指金融机构或其她经济主体在金融活动中因没有对的遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致风险。 国家风险，是指由于国家行为而导致经济主体发生损失也许性。 2、按金融风险其她特性分类 金融风险性质可分为系统性金融风险和非系统性金融风险。 金融风险主体可划分为金融机构风险、公司金融风险、居民金融风险、国家金融风险。 金融风险区域划分为国内金融风险和国际金融风险。 金融风险按层次可划分为微观金融风险和宏观金融风险。 金融风险按风险构造可划分为资产风险、负债风险、中间业务风险和外汇业务风险。 金融风险按风险限度可分为高度风险、中度风险和低度风险。 5、金融风险产生因素有哪些？ 按照金融风险产生影响因素逐个回答，注意金融机构内控制度不健全，是导致金融风险发生最基本因素。 金融风险产生是由各种因素导致，既有外部因素，又有内部因素，同步在不同国家、不同步期和不同领域，金融风险产生因素也有所不同。 1、信息不完全性与不对称性。 2、金融机构之间竞争日趋激烈。 3、金融体系脆弱性加大。 4、金融创新加大金融监管难度。 5、金融机构经营环境缺陷.. 6、金融机构内部控制制度不健全。 7、经济体制性因素。 8、金融投机。 9、金融风险产生其她因素：国际金融风险转移、金融生态环境、金融有效监管因素。 6、信息不对称含义是什么？信息不对称导致逆向选取和道德风险是什么？ 解释了金融机构内在脆弱性，从而揭示了金融风险产生因素。 信息不对称是指某些参加人拥有但另某些参加人不拥有信息。其含义有两点：（1）关于交易信息在交易双方之间分布是不对称；（2）处在信息劣势一方缺少有关信息，但可以懂得有关信息概率分布。 逆向选取，由于借贷双方信息不对称，作为贷款银行只能据投资项目平均风险水平决定贷款利率，这样那些风险低于平均水平项目，由于借款成本过高就会退出市场，剩余来乐意支付较高成本项目普通是风险水平高于平均水平项目，最后成果是银行贷款平均风险