风险管理模拟试题及答案.pdf

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风险管理模拟试题及答案 一、 单选题 1 商业银行的核心竞争力是:D A 吸存放贷 B 支付中介 C 货币创造 D 风险管理 2 风险是指:C A 损失的大小 B 损失的分布 C 未来结果的不确定性 D 收益的分布 3 风险与收益是相互影响、相互作用的,一般遵循( )的基本规律。 B A . 高风险低收益、低风险高收益 B .高风险高收益、低风险低收益 C .高风险高收益 D .低风险低收益 4 风险分散化的理论基础是: A A 投资组合理论 B 期权定价理论 C 利率平价理论 D 无风险套利理论 1 5 与市场风险和信用风险相比,商业银行的操作风险具有( )。B A .特殊性、非盈利性和可转化性 B .普遍性、非盈利性和可转化性 C .特殊性、盈利性和不可转化性 D .普遍性、盈利性和不可转化性 6 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、 同一性质甚至同一国家的借款者, 应 是多方面开展,这里基于( B )的风险管理策略。 A 风险对冲 B 风险分散 C 风险转移 D 风险补偿 7 商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。 C A .资本金管理和负债管理 B .资产管理和负债管理 C .风险管理和绩效考核 D .流动性管理和绩效考核 8 如果一个资产期初投资 100 元,期末收入 150 元, 那么该资产的对数收益率为: D A 0.1 B 0.2 C 0.3 D 0.4 2 9 风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是:C A 风险管理知识 B 风险管理制度 C 风险管理理念 D 风险管理技能 10风险识别方法中常用的情景分析法是指: C A 将可能面临的风险逐一列出,并根据不同的标准进行分类 B 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为,由此判断和总 结哪些失误最可能导致风险损失 C 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态,识别潜在的 风险因素、预测风险的范围及结果,并选择最佳的风险管理方案 D 风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产 目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险 11 风险因素与风险管理复杂程度的关系是: B A 风险因素考虑得越充分,风险管理就越容易 B 风险因素越多,风险管理就越复杂,难度就越大 C 风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大 D 风险管理流程越复杂,则会有效减少风险因素 12 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?C A Credit Metrics B KMV 模型 3 C VaR 模型 D 高级计量法 13 CreditMetrics 模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示?A A 信用等级 B 资产规模 C 盈利水平 D 还款意愿 14 压力测试是为了衡量: B A 正常风险 B 小概率事件的风险 C 风险价值 D

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