第1章多元正态分布参数估计(精).docxVIP

第一章 多元正态散布的参数估计 一、填空 1. X 、 Y 两个随机向量， 一切的 u、 v，有 p( uv) p(u)p(v) ， 称 X 与 Y 相互独立。 2. 多元剖析 理的数据一般都属于 横截面 数据。 3．多元正 向量 1 , , p 的 方差 是 角 ， X的各 分量是相互独立的随机 量。 4．一个 p 元函数 f x1 , x2 , , xp 能作 R p 中某个随机向量的密度函数的主要条 件是 f (x1 , x 2 , , x p ) 0, ( x1 , x 2 , , x p ) R p 和 f ( x1 , x 2 , , x p )dx 1dx 2 dx p 1 。 - - 5. 若 Si ~ W p ni , ， i 1, ,k ， 且 相 互 独 立 ，S S1 S2 Sk ~ k Wp ( n i , ) 。 i 1 二、判断 多元散布函数 F x 是 不减函数，而且是右 的。 正确 X 是 p 随机向量， X 听从多元正 散布的充要条件是：它的任何 合 R p 都是一元正 散布。 是一个 P 的均 向量，当 A 、B 常数矩 ，具有如下性 ： （1）E（AX ）=AE（ X） （2）E（AXB ）=AE（X）B 正确 4．若 P 个随机 量 X 1，?X P 的 合散布等于各自 散布的乘 ， 称 X1，? XP 是相互独立的。 正确 5．一般情况下， 任何随机向量 1 ,, p ， 差 是 称 ，也 是正定 。 6．多元正 向量 1 ,, p的任意 性 仍然听从多元正 散布。 正确 7．多元正 散布的任何 散布 正 散布， 反之一 。 8．多元 本中，不同 品之 的 一定是相互独立的。 正确 1 9．多元正态总体参数均值 的估计量 X 具有无偏性、有效性和一致性。 正确 10． 1S是 的无偏估计。 错误 n 11.Wishart 散布是 2 散布在 p 维正态情况下的推广。 正确 12．若 X ~ N p , ， 1, , n ，且相互独立，则样本离差阵 n S X X X X ~ Wp n 1, 正确 1 13．若 X ~ W p n, ， C 为奇异矩阵，则 CXC ~ W p n, c c 错误 三、简答题 多元正态散布有哪些基本性质 ? 均值向量和协差阵的最大似然估计量有哪些优秀性质 ? 维希特散布有哪些基本性质 ? 四、证明题 样本均值向量和离差阵也能够用样本资料 X 直接表示如下： X 1 X 1n ， S X I n 1 1n1n X n n 1 0 其中： 1n 1,1, ,1 ， I 0 1 试分别给予证明。 五、计算题 1. 已知随机向量 X X1 , X 2 的结合散布密度函数为 2 d c x1 a b a x2 c 2 x1 a x2 c f x1 , x2 b a 2 b c 2 其中 , a x1 b , c x2 d . 求 : 随机变量 X1 和 X 2 各自的边缘密度函数、均值与方差 ; 随机变量 X1 和 X 2 的协方差和有关系数 ; 判断 X1 和 X 2 是否相互独立 2