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证券投资基金基础知识计算题必备公式
资产 =负债+所有者权益 收入-费用 =利润
净现金流(NCF)公式:NCF=CFO+CFI+CFF
流动比率=流动资产十流动负债
速动比率=(流动资产存货)十流动负债
资产负债率=负债 十资产,资产负债率是使用频率最高的债务比率。
权益乘数(杠杆比率)=资产十所有者权益=1 - (1 -资产负债率)
负债权益比=负债十所有者权益=资产负债率 -(1 -资产负债率) 数值越大代表财务杠杆比率越高,负债越重。
利息倍数=EBIT+利息,EBIT是息税前利润。
利息倍数衡量企业对于长期债务利息保障程度。 资产负债率、 权益乘数和负债权益比衡量的 是对于长
期债务的本金保障程度。
存货周转率=年销售成本十年均存货
存货周转天数=365天十存货周转率
应收账款周转率=销售收入十年均应收账款
应收账款周转天数=365天十应收账款周转率
总资产周转率=年销售收入十年均总资产 总资产周转率越大,说明企业的销售能力越强,资产利用效率越高。
销售利润率=净利润十销售收入
资产收益率=净利润十总资产
净资产收益率(权益报酬率)=净利润十所有者权益
FV=PV*(1+i )n , PV= FV - (1+i )n
FV表示终值,即在第 n年年末的货币终值;n表示年限;i表示年利率;PV表示本金或现值。
15.ir=in-P
式中: in 为名义利率 ;ir 为实际利率 ;P 为通货膨胀率。
16」=PV*i*t
式中:
I为利息;PV为本金;i为年利率;t为计息时间。
单利终值的计算公式为: FV=PV*(1+i*t)
单利现值的计算公式为:PV=FV (1+i*t)?FV*(1 -i*t)
贴现因子dt=1 - (1+St)t ,其中st为即期利率。
市净率(P/B)=每股价格十每股净资产
市现率(P/CF)=每股价格十每股现金流
市销率(P/S)=每股价格十每股销售收入
零息债券估值法
r =
r = Af
(1")
V表示贴现债券的内在价值;
V表示贴现债券的内在价值;M表示面值丁表示市场利率;t表示债券到期时间。
由于多数零息债券期限小于一年,因此上述贴现公式应简单调整为:
i卜胡
固定利率债券估值法
C M
C M
(1+rf
统一公债估值法
统一公债是一种没有到期日的特殊债券。
y = + K , , “ + =—
1+ r (1 + r)2 (1 + r/ r
26.期望(均值)
押I
27.方差与标准差----衡量他偏离期望值的程度
氏 - -3 3
rr=^ p,X rt- r =pt( r(- r「r;- r ): + “? *戸」r I
28.权证的价值:内在价值和时间价值
认般权证的内(普通股市价-存权价格〉X行权比例.0}
权益累证券投资的收益:
风险资产期望收益率=无风险资产收益率+风险溢价
久期,麦考利久期,又称存续期
Lt
修正久期:
I +y
\P
=
p
各类期权的损益状态:
欧式看涨期权多头的损益为;max csrXr 0>t 獸式看涨期权空头的抽益为h min (X-Sj. g 欧式耆趺期权多头的撩益为『max (X-Stt 0); 欧式看跌期权空头的拥益为:niin (SvX- 0).
32.夏普比率
Rp-R f
特雷诺比率
R^—R *
Td* I
Pp
詹森信息比率
詹森
信息比率
下行风险标准差
认购费用和份额
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值
折(溢)价率
折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额净值 )/基金份额净值*100%
=(二级市场价格/基金份额净值-1)*100%
持股集中度的计算公式
持股集屮度=*
持股集屮度=*
前十大申仓股投奋市値基金股票投责总市值
x 100%
基金股票换手率
基金股票换TT=
基金股票换TT=
期间塔金股票交易屐反
期间蛀金平均资卢争值
绝对收益率
持有区间所获得的收益,通常有两部分组成:资产回报和收入回报。
贵产10报宰-
期末资产价格-期初贡产价恪
期协资产价格
100%
期间收入
因送股,配股或派息而形成的剔除行为除权 (息)
除权(息)价=
除权(息)价=
洞收盘价-现金红利+配股价格負股份变动比例
标的证券除权的.权证的行权悅格和拧权比例分别按下列蛊武进tffll整匕
总行柑价稱x軻亦师毎除杈口并暫价
Wii 1
曉权抽一日给的id畀收fil价
晾fi权比例*險杈肪一日恤的证券收嬴价
新行权比例
标的止琢除枫H埶等价
首期、到期资金结算额的计算
在质押式回购中:
首期资金结算额=正回购方融入资金数额
在买断式回购中:
首期资金结算额=(首期交易净价+首期结算日应计利息 广回购债券数量/100
在质押式回购中
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