证券投资基金基础知识计算题必备公式.docx

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证券投资基金基础知识计算题必备公式 资产 =负债+所有者权益 收入-费用 =利润 净现金流(NCF)公式:NCF=CFO+CFI+CFF 流动比率=流动资产十流动负债 速动比率=(流动资产存货)十流动负债 资产负债率=负债 十资产,资产负债率是使用频率最高的债务比率。 权益乘数(杠杆比率)=资产十所有者权益=1 - (1 -资产负债率) 负债权益比=负债十所有者权益=资产负债率 -(1 -资产负债率) 数值越大代表财务杠杆比率越高,负债越重。 利息倍数=EBIT+利息,EBIT是息税前利润。 利息倍数衡量企业对于长期债务利息保障程度。 资产负债率、 权益乘数和负债权益比衡量的 是对于长 期债务的本金保障程度。 存货周转率=年销售成本十年均存货 存货周转天数=365天十存货周转率 应收账款周转率=销售收入十年均应收账款 应收账款周转天数=365天十应收账款周转率 总资产周转率=年销售收入十年均总资产 总资产周转率越大,说明企业的销售能力越强,资产利用效率越高。 销售利润率=净利润十销售收入 资产收益率=净利润十总资产 净资产收益率(权益报酬率)=净利润十所有者权益 FV=PV*(1+i )n , PV= FV - (1+i )n FV表示终值,即在第 n年年末的货币终值;n表示年限;i表示年利率;PV表示本金或现值。 15.ir=in-P 式中: in 为名义利率 ;ir 为实际利率 ;P 为通货膨胀率。 16」=PV*i*t 式中: I为利息;PV为本金;i为年利率;t为计息时间。 单利终值的计算公式为: FV=PV*(1+i*t) 单利现值的计算公式为:PV=FV (1+i*t)?FV*(1 -i*t) 贴现因子dt=1 - (1+St)t ,其中st为即期利率。 市净率(P/B)=每股价格十每股净资产 市现率(P/CF)=每股价格十每股现金流 市销率(P/S)=每股价格十每股销售收入 零息债券估值法 r = r = Af (1") V表示贴现债券的内在价值; V表示贴现债券的内在价值;M表示面值丁表示市场利率;t表示债券到期时间。 由于多数零息债券期限小于一年,因此上述贴现公式应简单调整为: i卜胡 固定利率债券估值法 C M C M (1+rf 统一公债估值法 统一公债是一种没有到期日的特殊债券。 y = + K , , “ + =— 1+ r (1 + r)2 (1 + r/ r 26.期望(均值) 押I 27.方差与标准差----衡量他偏离期望值的程度 氏 - -3 3 rr=^ p,X rt- r =pt( r(- r「r;- r ): + “? *戸」r I 28.权证的价值:内在价值和时间价值 认般权证的内(普通股市价-存权价格〉X行权比例.0} 权益累证券投资的收益: 风险资产期望收益率=无风险资产收益率+风险溢价 久期,麦考利久期,又称存续期 Lt 修正久期: I +y \P = p 各类期权的损益状态: 欧式看涨期权多头的损益为;max csrXr 0>t 獸式看涨期权空头的抽益为h min (X-Sj. g 欧式耆趺期权多头的撩益为『max (X-Stt 0); 欧式看跌期权空头的拥益为:niin (SvX- 0). 32.夏普比率 Rp-R f 特雷诺比率 R^—R * Td* I Pp 詹森信息比率 詹森 信息比率 下行风险标准差 认购费用和份额 净认购金额=认购金额/(1+认购费率) 认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值 折(溢)价率 折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额净值 )/基金份额净值*100% =(二级市场价格/基金份额净值-1)*100% 持股集中度的计算公式 持股集屮度=* 持股集屮度=* 前十大申仓股投奋市値 基金股票投责总市值 x 100% 基金股票换手率 基金股票换TT= 基金股票换TT= 期间塔金股票交易屐反 期间蛀金平均资卢争值 绝对收益率 持有区间所获得的收益,通常有两部分组成:资产回报和收入回报。 贵产10报宰- 期末资产价格-期初贡产价恪 期协资产价格 100% 期间收入 因送股,配股或派息而形成的剔除行为除权 (息) 除权(息)价= 除权(息)价= 洞收盘价-现金红利+配股价格負股份变动比例 标的证券除权的.权证的行权悅格和拧权比例分别按下列蛊武进tffll整匕 总行柑价稱x軻亦师毎除杈口并暫价 Wii 1 曉权抽一日给的id畀收fil价 晾fi权比例*險杈肪一日恤的证券收嬴价 新行权比例 标的止琢除枫H埶等价 首期、到期资金结算额的计算 在质押式回购中: 首期资金结算额=正回购方融入资金数额 在买断式回购中: 首期资金结算额=(首期交易净价+首期结算日应计利息 广回购债券数量/100 在质押式回购中

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