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国际金融金融市场学精选练习题计算题
Last revision on 21 December 2020
国际金融 金融市场学 精选练习题 计算题 计算远期汇率的原理:
远期汇水:“点数前小后大”-远期汇率升水
远期汇率=即期汇率+远期汇水
远期汇水:“点数前大后小” T 远期汇率贴水 远期汇率=即期汇率-远期汇水
举例说明=
即期汇率为:US$=50
1个月期的远期汇水为:49/44
试求1个月期的远期汇率
解:买入价二卖出价二例2
市场即期汇率为:£1= US$50
3个月期的远期汇水:64/80
试求3个月期的英镑对美元的远期汇率
练习题1
伦敦外汇市场英镑对美元的汇率为:
即期汇率=15
1个月远期差价:20/30
2个月远期差价:60/70
6个月远期差价:130/150
求英镑对美元的1个月、2个月、6个月的远期汇率 练习题2
纽约外汇市场上美元对德国马克:
即期汇率=20
3个月期的远期差价:50/40
6个月期的远期差价:60/50
求3个月期、6个月期美元的远期汇率
标价方法相同,交叉相除
标价方法不同,平行相乘
例如:
1 ?根据下面的银行报价回答问题=
美元/日元
英镑/美元0/
请问:
某进出口公司要以英镑支付日元,那么该公司以英镑买进日元 的套汇价是多少(;)
2.根据下面的汇价回答问题:
美元/日元50
美元/港元 0/20
请问:
某公司以港元买进日元支付货款,日元兑港元汇价是多少
(; )
练习
1?根据下面汇率:
美元/瑞典克朗0/ 6
美元/加拿大元9/ 9
请问:
某中加合资公司要以加拿大元买进瑞典克郎朗,汇率是多少
(1加元二克朗;)
2 ?假设汇率为:
美元/日元40
英镑/美元5/95
请问:
某公司要以日元买进英镑,汇率是多少
(1英镑二; )
货币升值「贬值的幅度:
直接标价法
本币汇率变化=(旧汇率新汇率- 1) 100%
外汇汇率变化=(新汇率旧汇率- 1) 100%
间接标价法
本币汇率变化=(新汇率旧汇率- 1) 100%
外汇汇率变化=(旧汇率新汇率- 1) 100%
如果是正数表示本币或外汇升值;如果是负数表示本币或外汇
例如:
1998年9月10 S,美元对日元的汇率为1美元等于日元, 2005年1月25日美元对日元的汇率为1美元等于日元。
在这一期间,日元对美元的汇率变化幅度为多少
答:0 xl00%=%
而美元对日元的汇率变化幅度为多少
答:0 X1OO%=%
补充习题:
一、一外汇交易所的电脑屏幕显示如下:
币种
即期
月
三月
六月
墨西哥 比索
70_80
210_215
410_440
南非兰 特
425.445
1100^120
0
1825_190
0
英镑
40_34
105_95
190_170
1.买入和卖出的直接报价是什么
2?你是一位顾客,想用英镑买入三个月远期的墨西哥比索,实
际汇率是多少
x=
如何区分买入价和卖出价
例如,某日巴黎外汇市场和伦敦外汇市场的报价如下=
巴黎:USD1=FRF ~
(银行买入美元价) (银行卖出美元价)
伦敦:GBP1=USD ~
(银行卖出美元价) (银行买入美元价)
注意:从银行还是客户的角度哪种货币
第一章习题:
1?如果你以电话向中国银行询问英镑/美元(英镑兑美元,斜 线表示“兑”)的汇价。中国银行答道=“ 0/10”。请 问:
(1) 中国银行以什么汇价向你买进美元
(2) 你以什么汇价从中国银行买进英镑
(3) 如果你向中国银行卖出英镑,使用什么汇率
2?某银行询问美元对新加坡元的汇价,你答复道“ 3/ 0” o 请问,如果该银行想把美元卖给你,汇率是多少
3?某银行询问美元兑港元汇价,你答复道:“1美元=0/10港
元”,请问=(1)该银行要向你买进美元,汇价是多少
(2)如你要买进美元,应按什么汇率计算
(3)如你要买进港元,又是什么汇率
4?如果你是银行的交易员,客户向你询问澳元/美元汇价,你
答复道:“ 5/90”。请问
(1)如果客户想把澳元卖给你,汇率是多少
(2)如果客户要买进澳元,汇率又是多少
5?如果你向中国银行询问欧元/美元的报价,回答是:“ 0/ 0" o请问:
(1) 中国银行以什么汇价向你买进美元,卖出欧元
(2) 如你要买进美元,中国银行给你什么汇率
(3) 如你要买进欧元,汇率又是多少
6?如果你是银行,客户向你询问美元兑瑞士法郎汇价,你答复 道:“ 0/10” o请问:
(1) 如果客户想把瑞士法郎卖给你,汇率是多少
(2) 你以什么汇价向客户卖出瑞士法郎
(3) 如果客户要卖出美元,汇率又是多少
7?如果你是银行,你向客户报出美元兑换港币汇率为67,客户
要以港币向你买进100万美元。请问:
(1)你应给客户什么汇价
(2)如果客户以你的上述报价,向你购买了 5
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