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应用多元统计 朱建平 课后答案 应用多元统计lpar;朱建平rpar;课后答案 2.1.试叙述多元联合分布和边际分布之间的关系。 解：多元联合分布讨论多个随机变量联合到一起的概率分布状况，X=(X1,X2, Xp)的联合分布密度函数是一个p维的函数，而边际分布讨论是X=(X1,X2, Xp)的子向量的概率分布，其概率密度函数的维数小于p。 2.2设二维随机向量(X1 X2)服从二元正态分布，写出其联合分布。 2?σσ12?1 ，则其联合分布密度函数为 μ2)，协方差矩阵为 2? ?σ21σ2? X2)的均值向量为μ=(μ1 ?σσ12?f(x)= 2? ?σ21σ2? 2.3已知随机向量(X1 ???σ12σ12??1?exp?-(x-μ) (x-μ)?。 2?2?σ21σ2????? X2)的联合密度函数为 f(x1,x2)= 2[(d-c)(x1-a)+(b-a)(x2-c)-2(x1-a)(x2-c)] (b-a)2(d-c)2 其中a≤x1≤b，c≤x2≤d。求 （1）随机变量X1和X2的边缘密度函数、均值和方差； （2）随机变量X1和X2的协方差和相关系数； （3）判断X1和X2是否相互独立。 （1）解：随机变量X1和X2的边缘密度函数、均值和方差； fx1(x1)=? 2[(d-c)(x1-a)+(b-a)(x2-c)-2(x1-a)(x2-c)] (b-a)(d-c) 2(d-c)(x1-a)x2= (b-a)2(d-c)2 2[(b-a)(x2-c)-2(x1-a)(x2-c)] (b-a)(d-c) 2(d-c)(x1-a)x2= (b-a)2(d-c)22(d-c)(x1-a)x2= (b-a)2(d-c)2 2[(b-a)t-2(x1-a)t] (b-a)2(d-c)2 [(b-a)t2-2(x1-a)t2]+ (b-a)2(d-c)2 (b-a)。 b+a 由于X1服从均匀分布，则均值为，方差为 同理，由于X2服从均匀分布fx2(x2)=?d-c （2）解：随机变量X1和X2的协方差和相关系数； x1∈[c,d]其它 (d-c)。 d+c ，则均值为，方差为 cov(x1,x2) a+b??d+c?2[(d-c)(x1-a)+(b-a)(x2-c)-2(x1-a)(x2-c)]? x-x-1dx21??2?22?a 22(b-a)(d-c)???? (c-d)(b-a) cov(x1,x2) （3）解：判断X1和X2是否相互独立。 X1和X2由于f(x1,x2)≠fx1(x1)fx2(x2)，所以不独立。 2.4设X=(X1,X2, Xp)服从正态分布，已知其协方差矩阵∑为对角阵，证明其分量是相互独立的随机变量。 解：因为X=(X1,X2, Xp)的密度函数为 -1/2?1?-1 f(x1,...,xp)=Σexp-(x-μ)Σ(x-μ)?? ?2??σ12? σ2? 又由于Σ= ? ?2? σp?? Σ=σ12σ2 σp σ2 1 Σ-1= ?????? ? ?1?2?σp? 则f(x1,...,xp) ??1? σ2? 1? p -1/2?1 222-1 σexp-(x-μ)Σ=?12p 2? ??(x-μ)?? 1??2??σp?? p222?-11(xp-μp)??1(x1-μ1)1(x2-μ3)? σexp---...-()?? 12p222 σ12σ22σp???2? ?(xi-μi)2?=?-?=f(x1)...f(xp) 2 2σi?i=1? 则其分量是相互独立。 ?==2.5由于多元正态分布的数学期望向量和均方差矩阵的极大似然分别为μ ?=∑(X-)(X-) Σii ?35650.00? ?12.33??== μ 17325.00? 152.50???? ?202188000.0038900.0083722500.00 38900.001300 ?Σ= 0016710.0036573750.00 -736800.00-35.800-19