风险识别概述课件.pptVIP

（3）从管理水平的角度考察 首先，管理水平的高低直接决定了经营风险的大小。 其次，管理水平高的商业银行可以树立良好的对外形象，从而有利于确保资金来源的稳定性，降低收益的不确定性，进而降低流动性风险。 再次，管理水平高的上市商业银行的股票价值也较稳定，从而商业银行所面临的金融市场风险较小。 可用于衡量经营管理水平的主要定量指标有资产总额、职工人数、非利息支出/资产总额、占用费用支出经营支出总额，等等。 对管理水平的定性判断，则主要通过考察信息系统、计划系统、操作系统和控制系统等商业银行管理系统的构成和运转效率来进行。 2.4.2 金融风险诱因和严重程度的识别角度 1、金融风险诱因的识别角度 找到导致风险的最深层次的诱因和各个层次的诱因。 2、金融风险严重程度的识别角度 2、金融风险严重程度的识别角度 关于金融风险严重程度的识别，顾名思义，主要是对已经识别出的各类金融风险的严重程度即损失的可能性大小和潜在损失大小做出进一步分析和识别。 以市场风险为例，对市场风险严重程度的识别，首先需要对金融风险类型、受险部位、风险暴露、业务特征、风险诱因特性进行识别，然后再利用表2-4给出的市场风险严重程度判别矩阵，初步识别出各类风险可能造成的损失大小和发生的可能性大小。 表2-4 市场风险严重程度判别矩阵 影响程度 发生可能性 不显著 较小 中等 较大 灾难性 基本上肯定 高 高 高 高 高 很有可能 中等 显著 显著 高 高 中等概率 低 中等 显著 高 高 可能性较小 低 低 中等 显著 高 极少发生 低 低 中等 显著 显著 * * * 事件树化简 当某一非正常事件的发生概率极低时可以不列入后续事件中； 当某一后续事件发生后，其后的其他事件无论发生与否均不能减缓该事件链的后果时，该事件链即已结束。 * * 事件树定量分析 确定初因事件的概率 确定后续事件及各后果事件的发生概率 评估各后果事件的风险 * * 简化计算后果事件的概率 P(IS1S2)=P(I)·P(S1)·P(S2)≈P(I) P(IS1F2)=P(I)·P(S1)·P(F2)≈P(I)·P(F2) P(IF1S2)=P(I)·P(F1)·P(S2)≈P(I)·P(F1) P(IF1F2)=P(I)·P(F1)·P(F2) * * 桥网络系统后果事件概率计算 若假定系统中的各部件的故障是独立的，则可计算出桥网络系统的可靠度为： Pi—是后果事件为系统成功的事件链的发生概率，i=1，2，3，4，5，6，9，10，11，12，13，17，18，19，21，22。 各事件链的发生概率可由各部件的可靠度Rj和不可靠度Fj (j=A,B,C,D,E)求出，即： P1=RA·RB·RC·RD·RE P2=RA·RB·RC·RD·FE 若各部件的可靠度RA=RB=RC=RD=RE=0.99，则系统的可靠度RS=0.999798。 * * 精确计算后果事件的概率 当事件树中的各事件的发生不是相互独立时，进行事件树中后果事件发生概率的计算将更为复杂，此时必须考虑各事件发生的条件概率。仍以图1中的事件树为例，后果事件IF1F2的发生概率为： P（IF1F2）=P（I）·P（F1/I）·P（F2/F1，I） P（F1/I）表示在初因事件I发生的条件下，系统1失效事件（F1）发生的概率。而P（F2/F1，I）表示在初因事件I发生、系统1失效事件（F1）也发生的条件下，系统2失效事件(F2)发生的概率。 * * 后果事件的风险评估 事件的风险定义为事件的发生概率与其损失值的乘积： R=P×C R—后果事件的风险值 P—单位时间内后果事件的发生概率 C—后果事件的的损失值 * * 法默曲线 * * 事件树与故障树的综合分析 如果事件树中的初因事件与后续事件是系统中的非正常事件（如某部件的故障），则可以这些事件为顶事件建立故障树，如果事件树中的初因事件与后续事件是系统中的正常事件，则可以其为顶事件建立成功树。 以事件树中的后果事件为顶事件，按照一定的逻辑关系（一般情况下为逻辑与的关系）将与该后果事件相关的初因事件和后续事件连接成故障树。 对事件树分析中找出的后果事件相同的分支，再以该事件为顶事件按照一定的逻辑关系（一般情况下为逻辑或的关系）建造一棵更大的故障树。 通过故障树的定性定量分析求出系统中各类事件的发生概率。 * * 电机发热事件树 * * * * 例1 有一泵和两个串联阀门组成的物料输送系统（如