某公司银行资产负债管理 .pptx

资产负债管理春辉计划回国报告团王勇 博士加中金融协会2002年10月Oct., 2002收入构成资产以及核心资本回报率加拿大银行业绩Oct., 2002集团管理委员会RBC 投资RBC 保险RBC 资本市场 RBC 交易处理 RBC 银行业 风险控制部 系统技术部 人事部财务/ 库务部 加拿大皇家银行金融集团 - 结构Oct., 2002广义的资产负债管理资产负债部门的组成企业主计计划部资金部主管/解析分析部职责企业主计衡量业绩计划部指导发展方向解析分析组负责具体实施Oct., 2002加拿大皇家银行ALM财务主管财务部资金部总会计师解析分析费用解析/控制流通分析管理 战略发展债券组合管理财务主计… …Oct., 2002业绩衡量 普通股东收益率(ROE) =净收入/普通股东资本金经济利润 (E.P.) =净收入 - 普通股东资本 * (普通股东资本成本率)总股东收益率 (TSR) = ( ? 的股价增长 + 分红 ) / 时的股价 t0t1-t0Oct., 2002业绩衡量 加拿大皇家银行金融集团净收入经济利润普通股东收益率 分支 A 分支 B分支 C分支 D业务部1业务部2产品 顾客分部 交易Oct., 20029、要学生做的事，教职员躬亲共做；要学生学的知识，教职员躬亲共学；要学生守的规则，教职员躬亲共守。10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。11、一个好的教师，是一个懂得心理学和教育学的人。12、要记住，你不仅是教课的教师，也是学生的教育者，生活的导师和道德的引路人。13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。14、谁要是自己还没有发展培养和教育好，他就不能发展培养和教育别人。15、一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。16、提出一个问题往往比解决一个更重要。因为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已，而提出新的问题，却需要有创造性的想像力，而且标志着科学的真正进步。17、儿童是中心，教育的措施便围绕他们而组织起来。2、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒，而是机会之杯。二〇二一年六月十七日2021年6月17日星期四3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean Jacques Rousseau , French thinker)忍耐是痛苦的，但它的果实是甜蜜的。10:516.17.202110:516.17.202110:5110:51:196.17.202110:516.17.20214、All that you do, do with your might; things done by halves are never done right.----R.H. Stoddard, American poet做一切事都应尽力而为，半途而废永远不行6.17.20216.17.202110:5110:5110:51:1910:51:195、You have to believe in yourself. Thats the secret of success. ----Charles Chaplin人必须相信自己，这是成功的秘诀。-Thursday, June 17, 2021June 21Thursday, June 17, 20216/17/2021?资金转移定价 税务管理资金转移定价 预期信用损失 成本策划服务收费ROE = 产品利率差价＋其他收入－贷款亏损－非利率支出－税项 所分配的普通股东的资本普通股东收益率经济资本 Oct., 2002内部资金定价总行与分行之间的资金调度为什么要进行内部资金定价Oct., 2002Back为什么要内部资金定价将“利率风险”业务部门或某些产品中“剔除”出来,借以保证银行收入的稳定增长促进银行资产定价 对建立一套完整的产品盈利性分析有指导作用 支持资产负债管理 有利于建立现代银行管理制度Oct., 2002资金转移定价收益率 贷款收益收益曲线 贷款息率差价配对失效差价存款息率差价存款息率Oct., 2002期限资金集中分行资产负债表 存款者1存款者2分行3 分行4分行5分行1存款者n行号总行资金部存款者1存款者2存款者n分行2分行KOct., 2002资金有偿流动存款 固定利率大约为5%SWAP5%（1年期）资本市场分支机构存款部门资金部缺口管理 3%（1年期）3个月BAMVF客