第13章模型设定和诊断检验.pptxVIP

第十三章计量经济建模：模型设定和诊断检验 经济学家多年来对“真理”的寻求曾给人一种观感：经济学家们就好像在一间黑房子里搜寻一直原本并不存在的黑猫；而计量经济学家还经常声称找到了一只。 经典线性回归模型的假定之一（假定9）是，分析中所使用的模型被“正确地”设定；如果模型并未被明确设定，我们就遇到了这样的问题：模型设定误差（model specification error）或者模型设定偏误（model specification bias）。寻找正确的模型就像寻找圣杯一样。具体而言，我们需要考虑如下问题：我们如何去寻找一个“正确”的模型？换言之，在经验分析中选择一个模型的准则有哪些？在实践中，容易遇到哪些类型的模型设定误差？设定误差的后果有哪些？如何侦查设定误差？换言之，我们可以使用哪些诊断工具？一旦侦查出设定误差，我们能采取哪些补救措施？如何评价几个表现不相上下的备选模型？§13.1 模型选择准则根据亨得利和理查德的观点，一个被选用于经验分析的模型应满足如下准则：数据容纳性；即从模型做出的预测必须有逻辑上的可能性。与理论一致；即必须有好的经济含义。回归元的弱外生性；即解释变量或回归元必须与误差项不相关。表现出参数的不变性；即参数的值必须稳定，否则预测 就很困难。表现出数据的协调性；即从模型中估计的残差必须完全随机（从技术上而言必须是白噪音）。模型有一定的包容性；即模型应该包容或包括所有与之竞争的模型。§13.2 设定误差的类型1、漏掉一个有关变量（1.Omitting A Relevant Variable）为了简明起见，令这个模型为： (13.2.1) 其中，Yi = 生产的总成本，Xi = 产量。等式(13.2.1)是立方总成本函数。9、要学生做的事，教职员躬亲共做；要学生学的知识，教职员躬亲共学；要学生守的规则，教职员躬亲共守。10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。11、一个好的教师，是一个懂得心理学和教育学的人。12、要记住，你不仅是教课的教师，也是学生的教育者，生活的导师和道德的引路人。13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。14、谁要是自己还没有发展培养和教育好，他就不能发展培养和教育别人。15、一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。16、提出一个问题往往比解决一个更重要。因为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已，而提出新的问题，却需要有创造性的想像力，而且标志着科学的真正进步。17、儿童是中心，教育的措施便围绕他们而组织起来。2、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒，而是机会之杯。二〇二一年六月十七日2021年6月17日星期四3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean Jacques Rousseau , French thinker)忍耐是痛苦的，但它的果实是甜蜜的。10:516.17.202110:516.17.202110:5110:51:196.17.202110:516.17.20214、All that you do, do with your might; things done by halves are never done right.----R.H. Stoddard, American poet做一切事都应尽力而为，半途而废永远不行6.17.20216.17.202110:5110:5110:51:1910:51:195、You have to believe in yourself. Thats the secret of success. ----Charles Chaplin人必须相信自己，这是成功的秘诀。-Thursday, June 17, 2021June 21Thursday, June 17, 20216/17/2021?但是，假设出于某种原因，研究者决定使用以下模型： (13.2.2)由于(13.2.1)被认为是真实的，采用(13.2.2)就构成了一种设定误差，即漏掉了一个有关变量（Xi3）的误差。因此，(13.2.2)中的误差项u2i事实上是： 2、包含了一个无需或无关的变量 （Including an unnecessary or irrelevant variable）假定另一个研究者使用了以下模型： (13.2.4)新的误差项是： (13.2.5) 因为真模型中λ