江苏大学金融风险管理期末复习.docx

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江苏大学金融风险管理期末复习 江苏大学金融风险管理期末复习 PAGE / NUMPAGES 江苏大学金融风险管理期末复习 金融风险管理 一、名词解说 1、金融风险: 金融风险是指在必定条件下和一准期间内,因为金融市场中各样经济变量的 不确立造成结果发生的改动,从而以致行为主体遭到损失的大小及该损失发生可能性的大小。 2、系统风险: 又称为不行分别化风险,是指能产生对整个金融系统,甚至整个地域或国家的经济主体都有遭到损失的可能性的风险。 3、庞氏型经济主体: 不可以靠经营所得收入来归还债务本金甚至不可以归还债务利息, 只好或 者变卖财产或许不停增添未到期的债务来归还到期债务。 庞氏型经济主体不具备汲取冲击的能力。 4、金融风险管理 :指以除去或减少金融风险及其不利影响为目的,经过实行一系列的政策 和举措来控制金融风险的行为。 5、全面风险管理: 指公司环绕整体经营目标,经过在公司管理的各个环节和经营过程中执 行风险管理的基本流程, 培养优秀的风险管理文化, 成立健全全面风险管理系统, 包含风险管理策略、风险理财举措、风险管理的组织职能系统、风险管理信息系统和内部控制系统, 从而为实现风险管理的整体目标供给合理保证的过程和方法。 6、资本财产订价模型 是供给财产订价的描绘性模型。 它的主要含义是一个财产的预期利润与权衡该财产风险的一个尺度(贝塔值)相联系,说明财产的价钱是如何依风险而确立的。 7、连续期: 是一种针对债券等利任性金融产品的有效手段,能够比较正确、有效地权衡利 率水平变化对债券和存贷款价钱的影响,从本质上来说是个时间观点。 8、在险价值: 是指在给定的置信度下,财产组合在未来拥有期内所遭到的最大可能损失。 9、德尔菲法: 是在专家个人判断与专家会议的基础上发展起来的一种专家检查方法。它主 假如采纳匿名函询的方法,经过一系列检查征询表对专家进行检查,经过必定的反应体制,获得尽可能一致的建议,给出最后的金融风险水平。 10、齿合故障: 在计划经济系统向社会主义市场经济系统过渡中, 改革的金融制度与转型中 的经济制度之间不般配而产生的矛盾。 11、摩根规则: 指金融机构主要依据公司过去的信用记录来决定目前能否贷款,只向前看, 不向后看,不重视公司预期利润。 12、资本充分率: 资本充分率是各国广泛重申的一项重要看管内容, 和流动性的指标。 资本充分率一般以自有资本占银行总财产之比为指标, 一般为 8%。 13、巴塞尔协议:  它是权衡银行清账能力 依据《巴塞尔协议》 ⑴巴塞尔协议 I :经过拟订银行的资本与风险加权财产的比率,规定出资本充分率的计算方法和计算标准,以保障国际银行系统健康而稳固地运转; 拟订一致的标准,以除去国际金融市场上各国银行之间的不同等竞争。⑵巴塞尔协议Ⅱ:继承以 1988 年《巴塞尔协议》为代表的一系列看管原则,连续连续以资 本充分率为中心、 以信用风险控制为要点, 着手从单调的资本充分拘束, 转向突出重申银行风险看管。 新巴塞尔协议 III : 该协议主要包含对于提升资本标准的要乞降对于过渡期间安排两个方面的内容。 14、中心资本: : 中心资本又叫一级资本,应占银行所有资本的 50%以上:隶属资本也称二 级资本,其作为资本基础的第二档,不可以超出中心资本。 15、隶属资本: 隶属资本包含未公然贮备、重估贮备、一般准备金和一般呆帐准备金、带有 债务性质的资本工具、长久次级债务。 16、标准法: 建议风险管理水平较低一些的银履行用外面评级结果来计量风险, 计算银行资 本充分率。 17、内部评级法: 同意银行在评估财产组合的信用风险时, 应用银行自己对借钱人资信状况 的评估, 前提条件是, 银行的评估方式和信息表露都一定切合一系列的严格标准, 并获取监 管当局的同意。 18、信用风险: 狭义上,是指借钱人到期不可以或不肯执行借钱协议,未能按期归还其债务,以致银行遭到损失的可能性,这本质上值的是贷款的违约风险。 广义上,还包含因为借钱人信用水平的变化和履约能力的变化以致其债务市场价值降落而给银行造成损失的可能性。 19、流动性风险 : 狭义:指商业银行没有足够的财产填补客户存款的提取而产生的支付风险; 广义:除狭义的内容以外, 还包含商业银行的资本根源不足而未能知足客户合理的信贷需求或其余即时的现金需求而惹起的风险。 20、预期收入理论 : 预期收入理论指称现代银行承作多种放款,且借钱人以分期付款方式偿 还贷款也相当广泛, 故银行以借钱人未来收入为基础而估量其还债计划, 并据以安排其放款的限期构造,便能保持银行的流动性。 21、财产欠债综合管理理论( ALM):在融资计划和决议中,银行主动地利用对净利率变化敏感的资本,协调解控制资本配置状态,使银行保持一个正的净利息差额和正的资本净值。 财产欠债综合管

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135****8681
该用户很懒,什么也没介绍

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