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973;汇报提纲;重大金融风险暴露事件;国家的高度关注;国际炒家为什么盯住中国;国外金融风险案例;金融衍生产品的历史;二十一世纪的风险度量;;风险度量与控制;Basel 协议;;广泛使用的风险度量方法;动态相容风险度量;;;;;五年预期目标（1）;五年预期目标（２） ;;总体思路;课题设置;研 究 内 容;研 究 内 容;研 究 内 容;研 究 内 容;课题5：银行与保险的风险分析与监控中的数据分析与处理 ;研 究 内 容;;;GRM模型系统设计 ;系统物理架构;;汇报内容; 成员：
院士
长江特聘教授
国家杰出青年基金
;课题负责人;;六个课题组;学术骨干;学术骨干;推荐项目首席科学家;推荐项目首席科学家;汇报内容;
一批具有国际领先水平的研究成果
建立的倒向随机微分方程已成为衍生产品定价的主要分析工具，其中的g-期望理论成为动态风险度量理论方面国际关注的焦点。
课题组已得到了一系列具有国际影响的研究成果，形成了一个具有国际水平的研究团队。
通过采集大量的金融市场数据，在PC集群上对上千万个不同的组合风险头寸的动态风险进行了计算，获得重要进展。;
严加安院士的研究小组在金融衍生品定价和对冲研究中有重要贡献：
研究成果已成为金融数学中资产定价的重要工具，被文献称为“Kreps-严定理”。
澄清了套利定价理论中的若干基本概念和结论。;在衍生产品定价，特别是美式期权定价以及二叉树方法收敛性研究、重构隐含波动率、信用风险度量和传染以及公司的最优红利分配等方面作出了一批令人瞩目的成果。
在随机最优控制的最大值原理及动态规划研究方向上取得了国际一流的学术成果。
;在精算风险理论、金融时间序列分析和动力系统投资分析及衍生工具的计算等金融理论研究方面有坚实的理论基础。
密切结合中国实际完成了一批保险精算方面的实际课题，这些实际工作的积累为本课题的研究及其成果应用提供了极为良好的基础。;部分获奖成果;国际合作与交流;;;;;现有工作条件;现有工作条件;;
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