商业银行风险管理建设.pptx

商业银行风险管理建设目录 商业银行风险管理与风险计量 风险管理与IT系统建设 巴塞尔新协议简介商业银行风险管理与风险计量《中华人民共和国商业银行法》本法所称的商业银行是指依照本法和《中华人民共和国公司法》设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人。商业银行的职能 （1）信用中介职能。 （2）支付中介职能。 　（3）信用创造功能。 　（4）金融服务职能。 商业银行是经营货币的特殊企业商业银行风险管理与风险计量购买原材料购置生产设备—制造产品—销售产品获取利润产生残次品购买货币？经营场所—制造货币？创造产品？—销售贷款获取利润次品？商业银行风险管理与风险计量银行作为经营风险的企业，只有承担风险才有可能获得回报，银行所能承担风险的大小，受到资本规模和风险管理能力的约束风险管理水平影响银行的可持续发展，影响银行的长期盈利作为上市银行，风险管理水平直接影响银行市值银行的本质银行是经营风险的企业银行是风险承担者银行是风险管理者 银行正是通过其风险管理能力获取风险收益 商业银行风险管理与风险计量银行经营常见的风险1.信用风险—债务人或交易对手未能履行金融工具的义务或信用质量发生变化，影响金融工具的价值，从而给债权人或金融工具持有人带来损失的风险属于非系统风险。包括违约风险、交易对手风险、信用迁移风险、信用时间风险、可归因于信用风险结算风险?2.市场风险——由于市场价格波动而导致银行表内、外头寸遭受损失的风险3.操作风险—由人员、系统、流程和外部事件所引发内部欺诈、外部欺诈、聘用员工做法和工作场所安全性、客户、产品及业务做法、实物资产损坏、业务中断和系统失灵、交割及流程管理等7种表现形式?4.流动性风险——无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的可能性5.国家风险——指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能性6.声誉风险7.法律/合规风险8.战略风险商业银行风险管理与风险计量风险管理的内容风险的识别、计量、控制、转移、监测、报告商业银行风险管理与风险计量风险计量的主要内容 PD 违约概率 LGD 违约损失率 EAD 风险敞口 EL 预期损失 UL 非预期损失商业银行风险管理与风险计量损失有多大？评级 定价客户1贷款收息违约还款损失…………客户n贷款收息违约还款损失多少发生问题？这个时点有多少余额？商业银行风险管理与风险计量客户评级的方法1、专家判断 风险评级完全由银行专家根据主观经验判断客户的信用等级，不同的专家可能对同一个客户得出不同结论，银行要做的就是尽量选择高水平的信贷专家。2、分析模板法 风险评级方法有了明显改进，尽管仍然依靠专家的经验判断，但对客户信用状况的分析角度和评价标准是事前确定的，专家在给定的分析框架下做出判断，并根据经验和感觉得出综合结论。3、 打分表(Scoring sheet) 预先设计一套标准化的指标体系，包括不同比例的定量指标和定性指标，根据客户风险状况对每个指标进行打分，然后按照给定的指标权重，将得分相加，以总分作为客户风险评级的主要依据。4、 数理统计模型 风险评级系统建立在历史数据库基础上，应用统计分析模型直接生成系统参数，可准确计算出具有统计学意义的违约概率（PD）、违约损失（LGD）、风险敞口(EAD)、预期损失率(EL)等关键指标，这也是巴塞尔新资本协议要求达到的IRB基本标准。IIIIIIIV纯粹的判断模版(Template) “打分表(scroesheet)”“纯粹的模型”商业银行风险管理与风险计量信用评级方法的演进成本低减少专家的判断，结果的一致性较高，可以利用计算机提高效率能用统计的方法校正到预期损失指标选择有些随意，指标权重的确定粗糙。输出的结果是指标的线性组合结果具有排序能力但并不能准确得到客户的违约概率指标的选择和权重的确定利用回归方法得到输出结果为客户的违约概率简单、成本低不同的专家可能判断结果不一样比较粗糙，与预期损失没有可靠的联系，不能满足精细化计量的要求耗时(time-consuming)成本随贷款规模增加而增加有固定的结构，易于实施比较简单，易于理解与EL存在一定的联系对于非标准的评级对象具有灵活性主观性强同类贷款评级大致一致，不同类贷款间一致性欠缺当贷款规模较大时，成本增加商业银行风险管理与风险计量PD模型 LOGIT模型 PROBIT模型 判别分析 神经网络 决策树商业银行风险管理与风险计量Logistic模型Logistic 概率密度函数为：附注:e的x次方的函数如exp(1)=e的1次方=e=2.718281828...exp(0)=e的0次方=1exp(2)=e的平方=7.3890561...e是一个常数，等于2.718281828... Lo