计量经济学简答题（含答案）.docxVIP

谢谢阅读 谢谢阅读 1. 请 问 自 回 归模 型 的估计存在什 么困难？ 如何来解 决这些苦难？ 答：主要存在两个问题： (1) 出现了随机解释变量Y，而可能与随机扰动项相关； (2) 随机扰动项可能存在自相关， 库伊克模型和自适应预期模型的随机扰动 项都会导致自相关，只有局部调整模型的随机扰动项无自相关。 对于第一个问题的解决可以使用工具变量法； 对于第二个问题的检验可以 用德宾 h 检验法，目前还没有很好的解决办法，唯一能做的就是模型尽可能 的设定正确。 2. 为什么要进行广义差分变换？写出其过程。 答：进行广义差分变换是为了处理自相关，写出其过程如下： 以一元模型为例： Y = b + b X +u t 0 1 t t 假设误差项服从AR(1)过程： u = ρu +v －1 ≤ρ≤1 t t-1 t 其中， v 满足OLS 假定，并且是已知的。 为了弄清楚如何使变换后模型的误差项不具有自相关性，我们将回归方 程中的变量滞后一期，写为： Y = b + b X +u t-1 0 1 t-1 t-1 方程的两边同时乘以ρ，得到： ρY = ρb + ρb X + ρu t-1 0 1 t-1 t-1 现在将两方程相减，得到： (Y －ρY ) = b ( 1 －ρ) + b (X － t t-1 0 1 t ρX ) + v t-1 t 由于方程中的误差项v 满足标准OLS 假定，方程就是一种变换形式，使 t 得变换后的模型无序列相关。如果我们将方程写成： Y * = b* + b X * +v， t 0 1 t t 谢谢阅读 谢谢阅读 其中， Y * = (Y - ρY ) ，X * = (X - ρX ) ，b * = b ( 1 - ρ)。 t t t-1 t t t-1 0 0 3. 什么是递归模型？ 答：递归模型是指在该模型中， 第一个方程的内生变量Y 仅由前定变量表示， 1 而无其它内生变量； 第二个方程内生变量 Y 表示成前定变量和一个内生变量 2 Y 的函数；第三个方程内生变量 Y 表示成前定变量和两个内生变量 Y 与 Y 1 3 1 2 的函数；按此规律下去，最后一个方程内生变量Y 可表示成前定变量和 m－ m 1 个 Y ，Y ，Y ，… Y 的函数。 1 2、 3 、 m-1 4. 为什么要进行同方差变换？写出其过程，并证实之。 答：进行同方差变换是为了处理异方差，写出其过程如下： 我们考虑一元总体回归函数Y = b + b X + u i 0 1 i i 假设误差σ 2 是已知的，也就是说，每个观察值的误差是已知的。对模 i 型作如下“变换”： Y / σ = b / σ + b X / σ + u / σ i i 0 i 1 i i i i 这里将回归等式的两边都除以“已知”的σ 。σ 是方差σ 2 的平方根。 i i i 令 v = u / σ 我们将v 称作是“变换”后的误差项。 v 满足同方差吗？ i i i i i 如果是，则变换后的回归方程就不存在异方差问题了。假设古典线性回归模 型中的其他假设均能满足， 则方程中各参数的OLS 估计量将是最优线性无偏 估计量，我们就可以按常规的方法进行统计分析了。 证明误差项v 同方差性并不困难。根据方程有： E (v 2 ) = E (u 2 /