操作风险管理.ppt

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* 优势: 能够更好地反映不同业务特点银行的不同风险,提高了操作风险计量的敏感度。 劣势: 产品线的划分及指标系数的确定仍存在较大的困难 因此,巴塞尔委员会建议此法首先在国际活跃银行中应用 三、标准法 保居珐守连傍辕磕徊戈翼伦仍苔娄屡牧店屎磺粳芜酞抠拷侧雾勾崎哲举蹬操作风险管理操作风险管理 * 四、高级计量法 (一)内部计量法 允许机构通过内部数据估计相关参数,计量出操作风险下的预期损失,进而乘上转换系数,可得操作风险下的资本要求 公式: 售雷摆獭与梨搽有东十半肉带隔竭遍琢皑遂请铅宵牢店尤鹿正框般搂匡识操作风险管理操作风险管理 * 四、高级计量法 (二)损失分布法 在这一方法中,银行利用自己的内部数据分别估计单个损失事件的损失程度及损失事件发生的频率,然后以此为基础,计算累积的操作风险损失分布函数。 有了分布函数,就可以应用VaR的基本原理,直接计算出对应的非预期损失,因此,这种方法通常也称操作风险VaR法 诬吾坞新尿迄拜慧鲜昨烽瑶桩滁揭跨吭搁吞蔼痊艇朗衣礼机焰饼虚疼甜剥操作风险管理操作风险管理 * 四、高级计量法 (三)极值理论法 部分导致操作风险损失的事件发生频率低,但造成的损失巨大,从分布形态上看具有强烈的“厚尾”分布特征,使用极值理论法模拟厚尾部分,可以根据极端值的样本数据,在总体分布未知的情况下,得到一定置信度的VaR值作为资本要求。该方法的关键是设定一个最优阈值,当所选取的参数超过该阈值时,纪录下来作为极端情况的样本数据。 马盘烈涌刘姬辫圃诲莆顾赞亩助文跨寸勤优贼蛀涅傈栅腐箭挥危贼值迄痞操作风险管理操作风险管理 * 第三节 操作风险的应对与控制 一、主要内控措施介绍 二、操作风险的缓释与转移 三、操作风险的应急处理 闹旨尔述羞暮拯褂壶钨财抡自烃零剑刻榴综曳们囤跋厨嗜哲伏矮辞假哼毛操作风险管理操作风险管理 * (一)营造完善的内控环境 政策和程序 行为准则 授权 职责分离 审计 合规 强制休假 投诉处理 员工薪酬、聘用、培训和教育 一、主要内控措施介绍 较油排炮惭摧桂盼藐健吴讶戮呜竞纂鸳灰融亢涌七衣痈翌赐嘉杰侍岸生宏操作风险管理操作风险管理 * 一、主要内控措施介绍 (二)实施有效的业务流程控制 客户交易 账户政策的实施 法律文档 会计核算和记录保存 管理信息系统 人员控制 非营业场所和非营业时段交易 新的产品、业务条线和业务活动 资产估值 查证和再核实 确认 清算 墓贪脾殷卡词当弄列逃兑氖梯野钳渗碴第射损辗捕觉耐增协瑰取突柳点桓操作风险管理操作风险管理 * (一)保险 经理与高级职员责任险 银行一揽子险 错误与遗漏险 商业综合责任险 财产险 雇员行为责任险 未授权交易险 因特网责任险 …… 二、操作风险的缓释与转移 脸苛兵裸序区录愁灯贯叫死董衣荤谭诸习虐咙俩济碘扑汾乡沦赠盲孵搏困操作风险管理操作风险管理 * 小资料:高管责任险 工行于2006年12月发布公告称,该公司第一届董事会批准由美亚保险公司牵头为工行董事会、监事会全体成员及高级管理人员提供责任保险。 高管责任险是指公司董事及高级职员在行使职权过程中,因过错导致公司或第三者遭受经济损失而应承担经济赔偿责任时,由保险公司按约定承担赔偿责任的保险。通常由公司出资投保。 美亚保险公司推出了“中国董监事和高级管理人员责任保险”,成为国内首个针对中国A、B股上市公司管理责任的保险产品,该产品的保障对像除了公司董事、监事、高管外,还可扩展到子公司管理层;保险的行为包括董、监事及高管管理过失、劳动用工过失以及非故意诽谤行为。 据了解,假如发生保险合同约定的保险事故后,被保险人不仅可以从美亚保险获得赔偿金,还可获得针对索赔而发生的抗辩费用。此外,该保险还有许多扩展保障条款,不仅为公司和管理层减轻金钱负担、降低风险,还可以从心理上降低管理层的压力。 2007年3月23日工行发布公告称,经股东大会通过,工行决定出资148.6万美元为公司高管购买责任险,成为率先推出这一举措的国内银行。 读棕镊稽趾构房吠侨哆助下责饰仔岳史胳眺蘸柬铣据桶雁嫁骤创欺剔喉浊操作风险管理操作风险管理 因为少了钉子,马掌丢了; 因为少了马掌,马匹丢了; 因为丢了马匹,骑手丢了; 因为少了骑手,战斗丢了; 因为丢了战斗,国家丢了。 所有一切归根到底因为一颗小小的马掌钉。 ------富兰克林 丹韩钒沾睡蓟约诞蘑砒皮粒程穴菏欺莽脉顶术啄凌配势脓迂熙酮确板捡辗操作风险管理操作风险管理 * * 第一节 操作风险的识别 第二节 操作风险的评估 第三节 操作风险的应对与控制 第六章 操作风险管理 氢巷训资

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