十月中旬银行从业资格《风险管理》综合检测试卷（附答案及解析）.docx

共28页，第1页 十月中旬银行从业资格《风险管理》综合检测试卷（附答案及解析） 一、单项选择题（共50题，每题1分）。 1、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。 A、公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 B、若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值 C、若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在 【参考答案】：C 【出处】：2014年上半年《风险管理》真题 2、下列市场约束参与方中，（）是市场约束的核心。 A、监管部门 B、股东 C、外部中介机构 【参考答案】：A 【解析】：监管部门是市场约束的核心。 3、在当前我国央行利率政策条件下，当商业银行发生流动性风险时，可以借助多种渠道弥补现金流量不足，但最不可能采用的方式是（）。[2012年10月真题] A、寻求央行紧急支援 B、使用法定准备金 C、提高利率以吸收存款 【参考答案】：C 共28页，第2页 【解析】：流动性应急计划包括:①危机处理方案；②弥补现金流量不足的工作程序，备用资金的来源包括未使用的信贷额度，以及寻求中央银行的紧急支援等。我国存款利率是法定的，商业银行不能自行提高。 4、在现金流量分析中，如果商业银行的资金来源小于资金使用，则表明（）。 A、可能造成支付困难以及由此产生流动性风险 B、商业银行的流动性供给大于流动性需求 C、商业银行可以把差额通过其他途径投资 【参考答案】：A 【解析】：当资金来源小于资金使用时，出现流动性“赤字”，此时必须考虑这种资金匮乏可能造成的支付困难以及由此产生的流动性风险。根据历史经验分析可知，当资金剩余额与总资产之比小于3%~5%，甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况给予高度重视。 5、（）是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。 A、市场信心 B、政府政策 C、贷款数量 【参考答案】：A 【解析】：答案为A。影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素是市场信心，对商业银行信心的丧失将直接导致商业银行危机甚至市场崩溃。 6、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25%，正常状况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50%，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25%，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是（）。 A、余额3250万元 B、缺口1000万元 共28页，第3页 C、余额2250万元 【参考答案】：C 【出处】：2014年下半年《风险管理》真题 【解析】5000×25%＋3000×50%－2000×25%＝2250万元，为余额。 7、关于声誉危机管理规划，下列说法错误的是（）。 A、危机现场处理是声誉危机管理规划的主要内容之一 B、管理危机过程中的信息交流不是声誉危机管理规划的主要内容之一 C、商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击 【参考答案】：B 【解析】：答案为C。声誉危机管理的主要内容包括：①制定战略性的危机沟通机制；②提高解决问题的能力；③危机现场处理；④提高发言人的沟通技能；⑤危机处理过程中的持续沟通；⑥管理危机过程中的信息交流；⑦模拟训练和演习。 8、超额准备金率计算公式中的各项存款不包括下列哪项?（） A、财政性存款 B、活期存款 C、应解汇款 【参考答案】：A 【解析】：根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，人民币超额准备金率=（在中国人民银行超额准备金存款+库存现金）/人民币各项存款期末余额×100%。公式中各项存款包括人民币的活期存款、定期存款、应解汇款、保证金，不含财政性存款和委托存款。 9、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。 共28页，第4页 A、风险管理措施 B、连续营业方案 C、资本实力 【参考答案】：A 【解析】：有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。 10、（）是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。 A、会计资本 B、经济资本 C、实收资本 【参考答案】：A 【解析】：答案为A。本题考查的是会计资产的定义。会计资奉，也就是账面资本，等于金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益，包括实收资本或普通股、优先股等。 11、尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。这是贷款五级分类中的（）类贷款。 A、关注 B、次级 C、损失 【参考答案】：A 【解析】：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。这是对关注类贷款的诠释。 12、下列属于战略风险识别微观层面上的是（）。 A、建立企业级风险管