一月下旬银行从业资格考试《风险管理》第六次阶段检测含答案.docx

共27页，第1页 一月下旬银行从业资格考试《风险管理》第六次阶段检测含答案 一、单项选择题（共50题，每题1分）。 1、能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估的分析方法是（）。 A、缺口分析 B、敏感分析 C、久期分析 【参考答案】：C 【解析】：久期分析是指对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅（通常小于1%）利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。所以久期分析能够对利率变动的长期影响进行评估。 2、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。 A、努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系 B、保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理 C、声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值 【参考答案】：A 【解析】：要讲的是在声誉风险管理体系建立时要重点强调的内容，努力建设学习型组织就是管理体系的一部分，A错误。另外，B是声誉风险的特点，C是声誉风险的管理办法，D是声誉危机管理规划的好处。 3、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25%，正常状况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50%，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25%，那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是（）。 A、余额2250万元 B、余额3250万元 共27页，第2页 C、缺口1000万元 【参考答案】：A 【解析】：答案为A。该商业银行预期在短期内的流动性余缺为：5000×25%+3000×50%-2000×25%=2250(万元)。 4、下列不属于风险报告内容的是（）。 A、风险状况 B、关键风险指标 C、风险监测 【参考答案】：C 【解析】：风险报告内容大致包括风险状况、损失事件、诱因及对策、关键风险指标、资本金水平五个部分。 5、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。 A、风险成因、风险指标和损失事件 B、风险诱因、风险程度和损失金额 C、风险程度、风险发生时间和损失金额 【参考答案】：A 【解析】：在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。 6、（）不是全面风险管理模式的特征。 A、全球的风险管理体系 B、全部的风险预测过程 C、全新的风险管理方法 共27页，第3页 【参考答案】：B 【解析】：C。 7、下列关于法律/合规部门职责的说法，不正确的是（）。 A、协助制定法律/合规政策 B、不需要接受内部审计部门的检查 C、参与商业银行的组织架构和业务流程再造 【参考答案】：B 【解析】：法律/合规部门的工作也需要接受内部审计部门的检查。 8、贷款组合的信用风险（）。 A、是系统性风险 B、既可能有系统性风险，又可能有非系统性风险 C、以上都不对 【参考答案】：B 【解析】：贷款组合的信用风险既可能有系统性风险，又可能有非系统性风险。 9、在对外币的管理中，银行（）实施对每一种货币的流动性管理策略。 A、必须 B、可以用也可以不用 C、以上都不对 【参考答案】：A 【解析】：答案为A。在对外币的管理中，银行必须实施对每一种货币的流动性管理策略。 10、下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是（）。 共27页，第4页 A、商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额 B、市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理 C、管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整 【参考答案】：B 【解析】：市场风险限额管理应综合考虑流动性风险等，它不是完全独立的，C项错误。故选C。 11、如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（）。 A、-1 B、-0.1 C、0.1 【参考答案】：B 【解析】：久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期=2-（7/10）×3=-0.1。 12、（）中总收入为净利息收入与净非利息收入之和。 A、基本指标法 B、高级计量法 C、替代标准法 【参考答案】：A 【解析】：商业银行采用基本指标法，应当以总收入为基础计量操作风险资本要求。基本指标法中总收入为净利息收入与净非利息收入之和。 13、下列（）不属于战略风险管理应急方案应当包含的事件。 共27页，第5页 A、回应监管批评 B、业务中断/灾难恢复计划 C、解决客户对日常业务的投诉 【参