多元线性回归Wald检验.pdfVIP

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2022-06-30 发布于江西
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多元线性回归Wald检验.pdf

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湖南商学院模拟实验报告实验地点 : 实验楼时间 : 课程名称计量经济学模拟实验实验项目名称多元线性回归模型的向量表述和 Wald 检验班级姓名学号学时小组成员实验目的：考察我国自 1980-2001 年的国债发行额度与相关因素之间的数量关系。实验数据文件夹 sy5.WF1，Y 表示国债发行额 (单位：亿元)，X1 表示国内生产总值 (单位：百亿元)， X2 表示每年的财政赤字额 (单位：亿元)，X3 表示年还本付息额 (单位：亿元)，t 表示第 t 年的观测数据。模型：实验内容： 1.如何利用命令，建立 X 和 Y 矩阵； (1)选择 X1,X2,X3,Yas groupname group01 (2)输入 matrix mat_ystom(y,mat_y) ，stom(group01,mat_x) 2.如何运用多元线性回归的估计公式进行回归的 OLS 估计； (1)输入 LS Y C X1 X2 X3name eq01 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 03/30/15 Time: 21:22 Sample: 1980 2001 Included observations: 22 Coeffi Std. t-Statis Prob.? cient Error tic ? C 4.3139 21.66725 0.199102 0.8444 99 0.3452 X1 02 0.154470 2.234756 0.0384 0.9954 X2 03 0.031613 31.48699 0.0000 0.8797 X3 59 0.049508 17.77021 0.0000 0.9989 ????Mean dependent 1216.3 R-squared 55 var 95 Adjusted 0.9987 ????S.D. dependent 1485.9 R-squared 81 var 93 S.E. of 51.887 ????Akaike info 10.898 regression 05 criterion 98 Sum squared 48460. ????Schwarz 11.097 resid 78 criterion 35 -115.8 ????Hannan-Quinn 10.945 Log likelihood 888 criter. 71 5735.3 ????Durbin-Watson 2.1168 F-statistic 47 stat 34 Prob(F-statist 0.0000 ic) 00 3.利用命令计算随机干扰项的方差ˆ2，并计算ˆ 的方差-协方差矩阵和相应的 t 统计量，并在 5%的显着性水平下做参数的显着性检验； (1)输入 scalar