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Model of the Behavior of Stock Prices Chapter 11;Categorization of Stochastic Processes;Modeling Stock Prices;Markov Processes (See pages 216-7);Weak-Form Market Efficiency;Example of a Discrete Time Continuous Variable Model;Questions;Variances & Standard Deviations;Variances & Standard Deviations (continued);A Wiener Process (See pages 218);Properties of a Wiener Process;Taking Limits . . .;Generalized Wiener Processes (See 2);Generalized Wiener Processes (continued);Generalized Wiener Processes (continued);The Example Revisited; Ito Process (See pages 222);Why a Generalized Wiener Process is not Appropriate for Stocks;An Ito Process for Stock Prices (See pages 222-3);Monte Carlo Simulation;Monte Carlo Simulation – One Path (See Table 11.1);Ito’s Lemma (See pages 226-227);Taylor Series Expansion;Ignoring Terms of Higher Order Than dt;Substituting for dx;The e2Dt Term;Taking Limits;Application of Ito’s Lemma to a Stock Price Process;Examples
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