2020数学建模福建省赛区二等奖--中小型企业的信贷抉择.pdf

中小微企业的信贷抉择 摘要： 文章基于MATLAB 软件，整体主要采用加权TOPSIS 法对各企业的信贷风险做出 合理评估，在保证使银行的客户流失率尽可能小的情况下，给与不同企业不同的信贷策 略，以期实现银行的最大利益与降低银行的放贷风险。 问题一中，为合理评估银行对于各企业的放贷风险，将所给各企业信誉指标量化处 理，在衡量企业运营情况的过程中，选取多个具有代表性的指标量化分析，根据规范化 处理后的各指标运用加权TOPSIS 法分析出银行对各企业的放贷风险，以此为基础各建 立相应函数模型分别求解对于各企业是否放贷、放贷额度与放贷利率等问题。 问题二中，根据已知各企业的相关发票信息，结合问题一中构建模型，对未知信誉 度企业做出合理的信贷风险评估，以此为基础利用问题一中的信贷策略求解模型为各未 知信誉度企业制定不同的信贷策略。结合各企业的不同综合评价指标，给与企业差异化 的贷款优惠方案。 问题三中，考虑到不同事件对不同行业的影响程度不同，本文分析以新冠疫情为例， 首先根据《全部经济活动国际标准行业分类》对所给企业进行行业分类，以此为基础， 利用层次分析法，得出突发状况 (以新冠疫情为例) 对不同行业的影响程度指标，外加 前文分析已得的企业综合评价指标，利用加权 TOPSIS 法分析突发事件影响下的各企 业综合评价指标，在此基础上利用问题一中建立的策略制定模型，求解在突发状况影响 下，银行的信贷策略调整方案。 关键字：加权TOPSIS、熵权法、风险评估、对数与二次多项式拟合、AHP 分析 1 1 问题重述 1.1 问题背景 现实生活中，因中小微企业规模较小，且缺乏可抵押的资产，银行通常情况下会选 择对某一企业做信贷风险评估，以确定是否放贷及期限、贷款额度等具体问题。本文在 已有条件的基础上，对相关数据作出分析，为银行制定出具体、最优的放贷方案，同时 分析可能出现的突发状况及对企业产生的影响，制定出有效的信贷调整方案。 图1: 银行放贷具体流程图 1.2 关键问题 1）依据附件一所给数据，选择影响因素，量化评估银行对附件一企业的放贷风险，并 依此及其余相关信息为依据，在年度信贷总额一定的情况下，制定最优、可行的银行放 贷方案 2 ）在未有企业信誉度记录的情况下，合理利用所给其他数据，并结合问题一中所得， 制定相应信贷方案。 3 ）预计可能出现的社会突发事件并分析其对不同企业产生的不同影响，结合企业所受 影响及其自身综合评价指标，为银行做出合理的信贷调整方案。 2 2 问题分析 2.1 对有信贷记录企业的信贷风险评估及信贷策略制定 2.1.1 信贷风险定量评估 在该题目要求下，本文从企业实力与企业信誉度两方面出发，分别选取具有代表性 [1] 的因素，衡量企业实力与信誉值，进而对不同企业的信贷风险做出合理评估 。于信誉值 而言，本文借附件所给数据，分别将企业信誉等级与是否有违约记录转换为分数，定量 表征企业的信誉状况。在实力评价方面，相关分析从经济总体状况、管理水平、与上下 游公司水平评估三个方面推进，在经济总体状况方面，考虑到已知数据并非是全年总记 录，故选取企业月均纳税额、经修正后的月均流动总金额及成本收入比为参考因素，表 征企业的盈利水平与现金流量，在管理水平方面，参考销项发票中负数发票所占比与销 [2] 项发票中作废发票所占比，评价企业的用户端服务水平，侧面反映企业管理能力 ，而 在上下游公司水平估测方面，分析借进项发票中大面值发票所占比及销项发票中大面值 发票所占比，分别对上下游企业的实力做出判断，占比越大则说明上下游企业体量越大、 [1] 能力越强，从而侧面反映出所评估企业的发展水平与经济实力 。 图