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2022-08-09 发布于江苏
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【分析】 1.影响组合方差（或组合标准差）的因素有三个：投资比例、单项资产的标准差（或方差）、相关系数（协方差）。——注意多选题。资产组合预期收益率的影响因素有两个：投资比例、单项投资的预期收益率。 2.组合方差与相关系数同向变化。相关系数越大，组合方差越大，风险越大。反之，相关系数越小，组合方差越小，风险越小。 3.相关系数最大时，组合方差最大。相关系数最大值为1，此时：组合标准差=单项资产标准差的加权平均值由此表明，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值。也就是说，当两项资产的收益率完全正相关时，两