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2012-2013 学年第一学期统计 10 本 《随机过程》期中考试 一. 填空题 设马氏链的一步转移概率矩阵P (p )，n 步转移矩阵P (p (n))，二者之间的关系为 ij ij P(n) Pn 状态 i常返的充要条件为 p n 。 ii 在马氏链 X n 0 ,n 0 中， 记 p  (n) = P Xm j,1 m n 1,X  j X i ， n 1. n ij n 0 p = p ij ij n 1 n , 若 p ij 1,称状态 i为 。 二. 判断题 S 是 一 个 可 数 集 ， { :n 0 } 是 取 值 于 S 的 一 列 随 机 变 量 ， 若 n n 1, i ,.i.. S,并且满足P ( i X i ,X i...X, i ) P i i 0 n 1 n 1 n 1 n n 0 0 n 1 n 1 n 1 n 1 n 1 n 1 ，则{ :n 0 }是一个马氏链。 × n 任意状态都与它最终到达的状态是互通的，但不与它自己是互通的。 × 一维与二维简单随机游动时常返的，则三维或更高维的简单随机游动也是常返的。× 若状态i 状态 j，则i与 j具有相同的周期。 √ 一个有限马尔科夫链中不可能所有的状态都是暂态。 √ 三 . 简 答 题1．什么是随机过程，随机序列 答：设T 为[0，+ ）或（- ，+ ），依赖于t(t T)的一族随机变量（或随机向 量）{ }通称为随机过程，t 称为时间。当 T 为整数集或正整数集时，则一般称 t 为随机序列。 2 什. 么是时齐的独立增量过程 答：称随机过程{ ：t 0}为独立增量过程，如果对于 n, 0 t t L t ,起 t 0 1 n 始随机变量及其后的增量  s t s 是相互独立的随机变量组；如果  s t s 的分布 不依赖于 s, 则此独立增量过程又称为时齐的独立增量过程。 000.5 0 0 0.5 0.5 1 0 0 0 0 1 0 ，确定哪些状态是暂态， 0 0 0 1 0 哪些状态是常返态 0.5 0.5 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 4.考虑由状态 0,1,2,3,组4 成的马尔科夫链，而 P 0 0 0.5 0.5 0 ，确定常返态 0 0 0.5 0.5 0 0.25 0.25 0 0 0.5 1212001100221111 1 2 1 2 0 0 1 1 0 0 2 2 1 1 1 1 4 4 4 4 0 0 0 1 对状态进行分类； 对状态空间I进行分解。 解：1) p 33 1,而p ，p ，p 30 31 32 均为零，所以状态 3 构成一个闭集，它是吸收态，记C = 3 ； 1 0，1 两个状态互通，且它们不能到达其它状态，它们构成一个闭集，记C = 0，1 ，且它 2 们都是正常返非周期状态；由于状态2 可达C ，C 1 中的状态，而C ，C 2 1 中的状态不可能 2 达到它，故状态 2 为非常返态，记D= 2 。 2）状态空间I可分解为： E=D C C 1 2 3) 四. 计算题 说是有一位赌徒，他去赌博带有赌资 100 元，而对手有 200 元赌资，他们的规则是每次下注五元，每次赢五元或输五元的概率相等, P 5 = P 5 =1/2.当赌徒破产或完 胜时停止赌博。 问：（1）该赌徒完胜和破产的概率分别是什么 赌博结束时，该赌徒平均能赢多少钱 这场赌博平均要用多长时间 解：（1）由题可得，m==300.则完胜时: P S m P m 100 S 300 =m/M=100/ 300=1/3, 破产时： P (S m m ) P 100 S 0 1 S 300 1 1/3 2 /3 (2): m S E 100 S 0* P m S 0 M * P m S M m 100 （元） 设子代分布为二项分布B(2，1/2).考察相应的分支过程{ :n 0 }及其灭绝时间 ，求灭 n 绝概率 解：由子代分布为二项分布B(2，1/2)，可得：Pk= C k pk qn k =P0=1/4， n P1=1/2，P2=1/4. 又知f( )= 2 P i i 0 解得： =1 i =1/4+1/2 +1/4 2 3. 设马尔科夫链的转移概率矩阵为: 0.3 0.7 0 P 0 0.2 0.8 0.7 0 0.3 (1)求. 率。 两步转移概率矩阵P (2)及当初始分布为 P X 1 1， P X 2 P X 3 0 时，经两步转移后处于状态 2 的概 0 0 0 ：（2）求马尔科夫链的平稳分布。 ： 设马尔科夫链的状态空间 I={1,2,3,4，,5转} 移概率矩阵为： 0.3 0.4 0.3 0 0 0.6 0.4 0 0 0 P