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- 2021年银行从业资格考试初级风险管理高频考题(四) 一、单项选择题 1.在持有期为1天、置信水平为97%的情况下，假设计算的风险价值为3万元，则说明该银 行的资产组合为()。 A.在1天中的损失有97%的可能性不会超过3万元 B.在1天中的损失有97%的可能性会超过3万元 C.在1天中的收益有97%的可能性不会超过3万元 D.在1天中的收益有97%的可能性会超过3万元 1.A[解析]风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发 生变化时可能对*项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的、较大的损失。在持有期为 1 天、置信水平为97%的情况下，假设计算的风险价值为3万元，则说明该银行的资产组合在 1天中的损失有97%的可能性不会超过3万元，所以A项正确。 2.期权可以分为美式期权和欧式期权两类，关于它们的以下表述，不正确的选项是()。 A.在美式期权中，买方可在任意时点要求卖方买入特定数量的*种交易标的物 B.在欧式期权中，期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期货合约 C.美式期权与欧式期权是按照执行价格进展分类的 D.美式期权和欧式期权是按照履约方式进展分类的 2.C[解析]此题主要考察期权的分类以及各分类期权之间的区别。按照履约方式期权可以分为 关式期权和欧式期权两类，所以D 项正确，C项错误;美式期权买方可在任意时点要求卖方 买入特定数量的*种交易标的物，在欧式期权中，期权的买方在到期日前不得要求卖方履行 期货合约，仅能在到期当天要求期权卖方履行合约，所以AB项正确。 3.*进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过()，卖出美元，买人日元， 满足对外日元的需求。 A.期货交易 B.即期外汇交易 C.远期外汇交易 D.期权交易 3.B[解析]此题主要考察的是即期外汇交易的含义。即期外汇交易是外汇交易中最根本的交 易，可以满足客户对不同贷币的需求。 . z. - 4.关于商业银行市场风险的以下说法中错误的选项是()。 A.就我国目前商业银行的开展现状而言，信用风险是其所面临的最大的最主要的风险种类 一 B.市场风险只存在于银行的交易业务中 C.市场风险可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险 D.市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的 4.B[解析]此题考察考生要从宏观上对市场风险进展整体把握。A项中考察信用风险与市场风 险的区别，就我国目前商业银行的开展现状而言，信用风险是其所面临的最大的最主要的风 险种类之一，所以A 项正确;市场风险存在于银行的交易和非交易业务中，所以B 项错误; 市场风险可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险，所以C 项正确;市场 风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的，所以D项正确。 5.以下关于收益率的说法不正确的选项是()。 A.收益率曲线是市场对当前经济状况的判断 B.收益率曲线通常表现为四种形态，正向、反向、水平、波动收益率曲线 C.正收益率曲线流动性较差 D.反收益率曲线表示投资曲线越长，收益率越高 5.D[解析]此题考察考生对收益单的把握。收益率的形状反映了长短收益率之间的关系，它是 市场对当前经济状况的判断，对未来经济走势的预测，所以A 项正确;收益率曲线通常表现 为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线，所以B 项正确;正收益率曲线投资期限 越长，收益率越高，其流动性较差，所以C 项正确;反收益率曲线表示投资曲线越长，收益 率越低，所以D项错误。 6.关于公允价值、名义价值、市场价值的以下说法，不正确的选项是()。 A.国际会计准则委员会将公允价值定义为：公允价值为交易双方在公平交易中可承受的资 产或债权价值〞 B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的 预期价值 C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括 D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值 6.D[解析]国际会计准则委员会将公允价值定义为：公允价值为交易双方在公平交易中可承 受的资产或债权价值〞，A 项正确;市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下 通过公平交易资产所获得的资产的预期价值，B 项正确;与市场价值相比，公允价值的定义 更广、更概括，C项正确;在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值，所以D项不正确。